PortfoliosLab logo
Сравнение IEV с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEV и VGK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEV и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.85%
192.50%
IEV
VGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEV:

0.69

VGK:

0.72

Коэф-т Сортино

IEV:

1.06

VGK:

1.11

Коэф-т Омега

IEV:

1.14

VGK:

1.15

Коэф-т Кальмара

IEV:

0.83

VGK:

0.89

Коэф-т Мартина

IEV:

2.33

VGK:

2.51

Индекс Язвы

IEV:

5.18%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

IEV:

17.52%

VGK:

17.81%

Макс. просадка

IEV:

-63.27%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

IEV:

-1.42%

VGK:

-1.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEV показывает доходность 14.91%, а VGK немного ниже – 14.47%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 5.53% против 5.83% соответственно.


IEV

С начала года

14.91%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

7.83%

1 год

11.84%

5 лет

13.31%

10 лет

5.53%

VGK

С начала года

14.47%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.64%

5 лет

13.32%

10 лет

5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEV и VGK

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.


График комиссии IEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEV: 0.59%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGK: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEV и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг риск-скорректированной доходности IEV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEV c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEV, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEV: 0.69
VGK: 0.72
Коэффициент Сортино IEV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEV: 1.06
VGK: 1.11
Коэффициент Омега IEV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEV: 1.14
VGK: 1.15
Коэффициент Кальмара IEV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEV: 0.83
VGK: 0.89
Коэффициент Мартина IEV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEV: 2.33
VGK: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.72
IEV
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и VGK

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VGK в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEV
iShares Europe ETF
2.70%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%3.79%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.06%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок IEV и VGK

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
-1.15%
IEV
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и VGK

iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 11.41% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
11.68%
IEV
VGK