Сравнение IEV с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
IEV и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IEV на уровне 0.48% и VGK на уровне 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEV имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции VGK немного впереди с 9.12%.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и VGK
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
IEV vs. VGK — Ранг доходности на риск
IEV
VGK
Сравнение IEV c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.83 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.89 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 7.22 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IEV и VGK составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и VGK
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и VGK
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -63.61% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.09% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -32.74% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -37.24% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -7.16% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -13.43% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.17% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и VGK
iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 7.44% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.33% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 11.03% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 17.63% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.72% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.88% | -0.30% |