Сравнение IEV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IEV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или VOO.
Корреляция
Корреляция между IEV и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEV и VOO
Основные характеристики
IEV:
0.27
VOO:
2.25
IEV:
0.45
VOO:
2.98
IEV:
1.05
VOO:
1.42
IEV:
0.32
VOO:
3.31
IEV:
0.90
VOO:
14.77
IEV:
3.90%
VOO:
1.90%
IEV:
12.96%
VOO:
12.46%
IEV:
-63.27%
VOO:
-33.99%
IEV:
-10.86%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.75% против 13.08% соответственно.
IEV
1.31%
-1.06%
-4.73%
2.04%
5.06%
4.75%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и VOO
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и VOO
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 3.11% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% | 2.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и VOO
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и VOO
Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.