PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEV с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEV (iShares Europe ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IEV is a Europe Equities fund tracking the S&P Europe 350 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEV returned 9.92%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IEV charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IEV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.92% против 15.35% соответственно.

IEV

1 день
-0.08%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
6.05%
С начала года
11.67%
1 год
24.61%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.74%
10 лет*
9.92%
Всё время*
5.36%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEV

iShares Europe ETF
$12.22M$8.31M$8.62M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам IEV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF		11.67%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between IEV and VOO is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between IEV and VOO shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEV и VOO

Секторы
IEV
VOO

Финансовые услуги

25.5%
11.4%

Промышленность

18.1%
8.5%

Здравоохранение

12.8%
8.9%

Технологии

9.2%
38.6%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.5%

Сырьевые материалы

5.5%
1.7%

Энергетика

5.1%
3.0%

Коммунальные услуги

4.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.9%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Финансовые услуги

IEV
25.5%
VOO
11.4%

Промышленность

IEV
18.1%
VOO
8.5%

Здравоохранение

IEV
12.8%
VOO
8.9%

Технологии

IEV
9.2%
VOO
38.6%

Потребительский защитный сектор

IEV
8.2%
VOO
4.5%

Потребительский циклический сектор

IEV
6.5%
VOO
9.5%

Сырьевые материалы

IEV
5.5%
VOO
1.7%

Энергетика

IEV
5.1%
VOO
3.0%

Коммунальные услуги

IEV
4.7%
VOO
2.2%

Коммуникационные услуги

IEV
3.2%
VOO
9.9%

Недвижимость

IEV
0.6%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с SPEUIEV с VEA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

IEV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.88

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.60

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.71

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

11.57

-4.07

IEV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEV и VOO

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-33.99%

-29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.90%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-18.69%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-24.52%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-33.99%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.19%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-3.67%

-11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.08%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и VOO

iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.91% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.07%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

10.27%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

12.81%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.96%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.03%

+0.18%

Сравнение комиссий IEV и VOO

IEV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и VOO

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF		2.70%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IEV and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to IEV (3.91%). In terms of maximum drawdown, IEV dropped -63.27% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 9.92% for IEV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IEV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for IEV.

IEV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.04% for VOO.

IEV is categorized as Europe Equities, while VOO is S&P 500. IEV tracks S&P Europe 350 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for IEV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор