Сравнение NORW с EUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).
NORW и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и EUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и EUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.18% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и EUSC
NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.
Доходность на риск
NORW vs. EUSC — Ранг доходности на риск
NORW
EUSC
Сравнение NORW c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.77 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.47 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.77 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 12.39 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.77 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.90 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между NORW и EUSC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и EUSC
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности EUSC в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и EUSC
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -39.28% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -11.80% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -24.49% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -39.28% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -3.39% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -5.53% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.65% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и EUSC
Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.44% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.11% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 18.46% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 15.32% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 17.10% | +3.69% |