PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NORW с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с EUSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NORW charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности NORW и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NORW

1 день
-1.54%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
14.83%
С начала года
17.49%
1 год
25.30%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.19%

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и EUSC

2026 (YTD)
NORW
Global X MSCI Norway ETF		-7.81%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between NORW and EUSC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.10

Сравнение распределения секторов NORW и EUSC

Секторы
NORW
EUSC

Энергетика

27.3%
3.7%

Финансовые услуги

22.9%
28.4%

Промышленность

14.7%
20.1%

Потребительский защитный сектор

12.1%
4.1%

Сырьевые материалы

11.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
5.0%

Технологии

4.4%
4.4%

Коммунальные услуги

0.6%
6.5%

Недвижимость

0.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
9.1%

Здравоохранение

-

2.9%

Энергетика

NORW
27.3%
EUSC
3.7%

Финансовые услуги

NORW
22.9%
EUSC
28.4%

Промышленность

NORW
14.7%
EUSC
20.1%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.1%
EUSC
4.1%

Сырьевые материалы

NORW
11.5%
EUSC
6.5%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
EUSC
5.0%

Технологии

NORW
4.4%
EUSC
4.4%

Коммунальные услуги

NORW
0.6%
EUSC
6.5%

Недвижимость

NORW
0.4%
EUSC
9.3%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
EUSC
9.1%

Здравоохранение

NORW

-

EUSC
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ

Доходность на риск

NORW vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NORWEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

—

—

NORW vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NORW и EUSC

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

—

—

Сравнение комиссий NORW и EUSC

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и EUSC

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		7.66%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and EUSC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

NORW has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for EUSC.

NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор