PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с BBEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NORW returned 7.94%/yr vs 9.03%/yr for BBEU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NORW charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности NORW и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 26.05%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 6.77%.

NORW

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.92%
С начала года
26.05%
6 месяцев
31.19%
1 год
35.15%
3 года*
23.13%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.51%

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.05%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-7.45%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between NORW and BBEU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.71

Over the past year, the correlation between NORW and BBEU has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и BBEU

Секторы
NORW
BBEU

Энергетика

29.4%
3.4%

Финансовые услуги

22.6%
21.8%

Промышленность

13.3%
14.8%

Потребительский защитный сектор

12.5%
8.4%

Сырьевые материалы

10.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
2.8%

Технологии

4.1%
7.7%

Коммунальные услуги

0.7%
3.0%

Недвижимость

0.4%
0.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
4.7%

Здравоохранение

-

10.7%

Энергетика

NORW
29.4%
BBEU
3.4%

Финансовые услуги

NORW
22.6%
BBEU
21.8%

Промышленность

NORW
13.3%
BBEU
14.8%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.5%
BBEU
8.4%

Сырьевые материалы

NORW
10.9%
BBEU
4.5%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
BBEU
2.8%

Технологии

NORW
4.1%
BBEU
7.7%

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
BBEU
3.0%

Недвижимость

NORW
0.4%
BBEU
0.3%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
BBEU
4.7%

Здравоохранение

NORW

-

BBEU
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

NORW vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NORWBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.23

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.79

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.56

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

5.78

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NORW vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа BBEU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NORWBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.23

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок NORW и BBEU

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-36.27%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-12.23%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-14.23%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-31.08%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-1.50%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-6.14%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.29%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и BBEU

Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 4.02%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.55%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

13.02%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.51%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

17.50%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

19.32%

+1.48%

Сравнение комиссий NORW и BBEU

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и BBEU

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности BBEU в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.73%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and BBEU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to NORW (4.02%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.03% vs 7.94% for NORW. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.03% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.73% for NORW.

NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.09% for BBEU.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор