Сравнение NOCBX с USIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Core Bond Fund (NOCBX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX).

NOCBX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и USIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Core Bond Fund (NOCBX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOCBX и USIBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NOCBX Northern Core Bond Fund	-0.09%	6.17%	1.10%	5.07%	-14.51%	-1.62%	7.32%	9.76%	-1.03%	4.05%
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund	-0.38%	7.48%	2.84%	6.74%	-12.69%	0.85%	9.64%	11.07%	-0.97%	5.91%

Доходность по периодам

С начала года, NOCBX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у USIBX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям USIBX по среднегодовой доходности: 1.31% против 3.22% соответственно.

NOCBX

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.33%

С начала года: -0.09%

6 месяцев: 0.67%

1 год: 4.05%

3 года*: 2.94%

5 лет*: -0.45%

10 лет*: 1.31%

USIBX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.71%

С начала года: -0.38%

6 месяцев: 0.45%

1 год: 3.93%

3 года*: 4.27%

5 лет*: 0.98%

10 лет*: 3.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Northern Core Bond Fund

Название символа

USAA Intermediate Term Bond Fund

Часто сравнивают с NOCBX:

NOCBX с LUBIX NOCBX с PRSNX NOCBX с FGBPX NOCBX с CEMB NOCBX с VFIDX NOCBX с EAGG NOCBX с VBTLX

Часто сравнивают с USIBX:

USIBX с USHYX USIBX с VCPIX USIBX с DODIX USIBX с BND USIBX с FBND USIBX с UBND USIBX с SHYG

Сравнение комиссий NOCBX и USIBX

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии USIBX в 0.63%.

USIBX

USAA Intermediate Term Bond Fund

NOCBX

Northern Core Bond Fund

Доходность на риск

NOCBX vs. USIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NOCBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USIBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCBX c USIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NOCBX	USIBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	0.98	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	1.43	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.17	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.73	1.66	+0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.39	5.08	+0.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCBX vs. USIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIBX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и USIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NOCBX	USIBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	0.98	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.07	0.17	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26	0.69	-0.43
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	1.09	-0.39

Корреляция

Корреляция между NOCBX и USIBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и USIBX

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что сопоставимо с доходностью USIBX в 4.32%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NOCBX Northern Core Bond Fund	4.32%	3.14%	3.82%	2.99%	1.66%	1.56%	3.58%	2.75%	3.16%	2.88%	2.05%	3.09%
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund	4.32%	4.56%	4.47%	3.71%	3.17%	4.92%	6.84%	4.93%	3.67%	3.45%	3.86%	4.35%

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и USIBX

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки USIBX в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и USIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NOCBX	USIBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-20.02%	-18.49%	-1.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.89%	-2.87%	-0.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.95%	-18.49%	-1.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-20.02%	-18.49%	-1.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.24%	-2.13%	-3.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.90%	-2.57%	-0.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.93%	0.94%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и USIBX

Текущая волатильность для Northern Core Bond Fund (NOCBX) составляет 1.38%, в то время как у USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что NOCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NOCBX	USIBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.38%	1.57%	-0.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.74%	2.55%	+0.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.44%	4.28%	+0.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.10%	5.70%	+0.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.06%	4.70%	+0.36%

Сравнение NOCBX с USIBX

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и USIBX

Сравнение доходности по годам NOCBX и USIBX

Доходность по периодам

NOCBX

USIBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NOCBX и USIBX

Доходность на риск

NOCBX vs. USIBX — Ранг доходности на риск

NOCBX

USIBX

Сравнение NOCBX c USIBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NOCBX vs. USIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и USIBX

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и USIBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и USIBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)