PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOCBX с USIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NOCBXUSIBX
Дох-ть с нач. г.1.56%2.65%
Дох-ть за 1 год6.95%7.87%
Дох-ть за 3 года-2.39%-2.13%
Дох-ть за 5 лет-0.59%-0.15%
Дох-ть за 10 лет1.01%1.79%
Коэф-т Шарпа1.371.63
Коэф-т Сортино1.982.41
Коэф-т Омега1.241.29
Коэф-т Кальмара0.510.58
Коэф-т Мартина4.976.22
Индекс Язвы1.65%1.44%
Дневная вол-ть5.99%5.49%
Макс. просадка-20.21%-20.24%
Текущая просадка-9.86%-8.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NOCBX и USIBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и USIBX

С начала года, NOCBX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у USIBX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям USIBX по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42%
2.57%
NOCBX
USIBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOCBX и USIBX

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии USIBX в 0.63%.


USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
График комиссии USIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOCBX c USIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOCBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.97
USIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIBX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USIBX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USIBX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USIBX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USIBX, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.22

Сравнение коэффициента Шарпа NOCBX и USIBX

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIBX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и USIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
1.63
NOCBX
USIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и USIBX

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности USIBX в 4.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOCBX
Northern Core Bond Fund
4.09%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
4.46%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%4.38%

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и USIBX

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке USIBX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и USIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.86%
-8.34%
NOCBX
USIBX

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и USIBX

Northern Core Bond Fund (NOCBX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеют волатильность 1.72% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72%
1.67%
NOCBX
USIBX