PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOCBX с VFIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и VFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
4.17%
NOCBX
VFIDX

Доходность по периодам

С начала года, NOCBX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у VFIDX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям VFIDX по среднегодовой доходности: 0.96% против 1.79% соответственно.


NOCBX

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

2.78%

1 год

6.01%

5 лет (среднегодовая)

-0.70%

10 лет (среднегодовая)

0.96%

VFIDX

С начала года

3.18%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

4.17%

1 год

8.81%

5 лет (среднегодовая)

0.20%

10 лет (среднегодовая)

1.79%

Основные характеристики


NOCBXVFIDX
Коэф-т Шарпа1.031.54
Коэф-т Сортино1.492.29
Коэф-т Омега1.181.28
Коэф-т Кальмара0.390.56
Коэф-т Мартина3.435.71
Индекс Язвы1.75%1.54%
Дневная вол-ть5.81%5.72%
Макс. просадка-20.21%-22.52%
Текущая просадка-9.97%-7.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOCBX и VFIDX

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.


NOCBX
Northern Core Bond Fund
График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NOCBX и VFIDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOCBX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.031.54
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.492.29
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.28
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.390.56
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.435.71
NOCBX
VFIDX

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа VFIDX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
1.54
NOCBX
VFIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и VFIDX

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности VFIDX в 4.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOCBX
Northern Core Bond Fund
3.79%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.52%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%3.38%

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и VFIDX

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -22.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и VFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.97%
-7.97%
NOCBX
VFIDX

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и VFIDX

Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеют волатильность 1.47% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
1.47%
NOCBX
VFIDX