PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOCBX с VFIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NOCBXVFIDX
Дох-ть с нач. г.1.56%3.30%
Дох-ть за 1 год8.21%11.22%
Дох-ть за 3 года-2.39%-1.32%
Дох-ть за 5 лет-0.61%0.25%
Дох-ть за 10 лет1.01%1.82%
Коэф-т Шарпа1.391.89
Коэф-т Сортино2.012.86
Коэф-т Омега1.241.35
Коэф-т Кальмара0.500.65
Коэф-т Мартина5.097.82
Индекс Язвы1.64%1.43%
Дневная вол-ть5.99%5.94%
Макс. просадка-20.21%-22.52%
Текущая просадка-9.86%-7.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NOCBX и VFIDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и VFIDX

С начала года, NOCBX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у VFIDX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям VFIDX по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
4.29%
NOCBX
VFIDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOCBX и VFIDX

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.


NOCBX
Northern Core Bond Fund
График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOCBX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOCBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.09
VFIDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIDX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIDX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIDX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIDX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIDX, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.82

Сравнение коэффициента Шарпа NOCBX и VFIDX

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIDX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
1.89
NOCBX
VFIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и VFIDX

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности VFIDX в 4.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOCBX
Northern Core Bond Fund
4.09%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.52%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%3.38%

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и VFIDX

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -22.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и VFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.86%
-7.87%
NOCBX
VFIDX

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и VFIDX

Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеют волатильность 1.80% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
1.73%
NOCBX
VFIDX