PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOCBX с FGBPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NOCBXFGBPX
Дох-ть с нач. г.1.45%1.89%
Дох-ть за 1 год7.83%7.87%
Дох-ть за 3 года-2.68%-2.39%
Дох-ть за 5 лет-0.52%-0.03%
Дох-ть за 10 лет1.00%1.57%
Коэф-т Шарпа1.381.41
Коэф-т Сортино1.992.11
Коэф-т Омега1.241.25
Коэф-т Кальмара0.490.50
Коэф-т Мартина5.235.23
Индекс Язвы1.59%1.59%
Дневная вол-ть6.03%5.95%
Макс. просадка-20.21%-20.21%
Текущая просадка-9.97%-9.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NOCBX и FGBPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и FGBPX

С начала года, NOCBX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у FGBPX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям FGBPX по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
3.40%
NOCBX
FGBPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOCBX и FGBPX

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FGBPX в 0.49%.


FGBPX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I
График комиссии FGBPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOCBX c FGBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOCBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.15
FGBPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGBPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGBPX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGBPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGBPX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGBPX, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.23

Сравнение коэффициента Шарпа NOCBX и FGBPX

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGBPX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и FGBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
1.41
NOCBX
FGBPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и FGBPX

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FGBPX в 3.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOCBX
Northern Core Bond Fund
4.10%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%
FGBPX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I
3.87%3.48%2.59%1.52%1.80%2.72%2.82%2.12%2.45%2.86%2.48%2.31%

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и FGBPX

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке FGBPX в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и FGBPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-13.00%-12.00%-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.97%
-9.90%
NOCBX
FGBPX

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и FGBPX

Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) имеют волатильность 1.52% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
1.56%
NOCBX
FGBPX