PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOCBX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
3.26%
NOCBX
VBTLX

Доходность по периодам

С начала года, NOCBX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 0.96% против 1.32% соответственно.


NOCBX

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

2.78%

1 год

6.01%

5 лет (среднегодовая)

-0.70%

10 лет (среднегодовая)

0.96%

VBTLX

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.22%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

Основные характеристики


NOCBXVBTLX
Коэф-т Шарпа1.031.10
Коэф-т Сортино1.491.64
Коэф-т Омега1.181.20
Коэф-т Кальмара0.390.42
Коэф-т Мартина3.433.49
Индекс Язвы1.75%1.78%
Дневная вол-ть5.81%5.64%
Макс. просадка-20.21%-19.05%
Текущая просадка-9.97%-9.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOCBX и VBTLX

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.


NOCBX
Northern Core Bond Fund
График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NOCBX и VBTLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOCBX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.031.10
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.491.64
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.20
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.390.42
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.433.49
NOCBX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
1.10
NOCBX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и VBTLX

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VBTLX в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOCBX
Northern Core Bond Fund
3.79%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.60%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и VBTLX

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.97%
-9.27%
NOCBX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и VBTLX

Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.47% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
1.47%
NOCBX
VBTLX