PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOCBX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NOCBXVBTLX
Дох-ть с нач. г.1.56%1.37%
Дох-ть за 1 год6.95%6.68%
Дох-ть за 3 года-2.39%-2.41%
Дох-ть за 5 лет-0.59%-0.28%
Дох-ть за 10 лет1.01%1.35%
Коэф-т Шарпа1.371.36
Коэф-т Сортино1.982.02
Коэф-т Омега1.241.24
Коэф-т Кальмара0.510.51
Коэф-т Мартина4.974.66
Индекс Язвы1.65%1.68%
Дневная вол-ть5.99%5.79%
Макс. просадка-20.21%-19.05%
Текущая просадка-9.86%-9.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NOCBX и VBTLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и VBTLX

С начала года, NOCBX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42%
2.40%
NOCBX
VBTLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOCBX и VBTLX

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.


NOCBX
Northern Core Bond Fund
График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOCBX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOCBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.97
VBTLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.66

Сравнение коэффициента Шарпа NOCBX и VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
1.36
NOCBX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и VBTLX

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VBTLX в 3.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOCBX
Northern Core Bond Fund
4.09%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.61%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и VBTLX

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.86%
-9.27%
NOCBX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и VBTLX

Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.72% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72%
1.66%
NOCBX
VBTLX