PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOCBX с PRSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NOCBXPRSNX
Дох-ть с нач. г.2.37%4.74%
Дох-ть за 1 год9.32%11.18%
Дох-ть за 3 года-2.41%-0.83%
Дох-ть за 5 лет-0.34%1.04%
Дох-ть за 10 лет1.11%2.27%
Коэф-т Шарпа1.382.74
Коэф-т Сортино1.984.62
Коэф-т Омега1.241.59
Коэф-т Кальмара0.490.79
Коэф-т Мартина5.1517.47
Индекс Язвы1.61%0.61%
Дневная вол-ть6.03%3.87%
Макс. просадка-20.21%-19.82%
Текущая просадка-9.15%-3.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NOCBX и PRSNX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и PRSNX

С начала года, NOCBX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.11% против 2.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.41%
31.36%
NOCBX
PRSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOCBX и PRSNX

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOCBX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOCBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.15
PRSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 17.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.47

Сравнение коэффициента Шарпа NOCBX и PRSNX

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
2.74
NOCBX
PRSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и PRSNX

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности PRSNX в 5.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOCBX
Northern Core Bond Fund
4.06%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.02%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и PRSNX

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке PRSNX в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и PRSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.15%
-3.66%
NOCBX
PRSNX

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и PRSNX

Northern Core Bond Fund (NOCBX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что NOCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71%
0.89%
NOCBX
PRSNX