PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOCBX с PRSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Core Bond Fund (NOCBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
3.67%
NOCBX
PRSNX

Доходность по периодам

С начала года, NOCBX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 0.96% против 2.19% соответственно.


NOCBX

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

2.78%

1 год

6.01%

5 лет (среднегодовая)

-0.70%

10 лет (среднегодовая)

0.96%

PRSNX

С начала года

4.22%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

3.68%

1 год

8.80%

5 лет (среднегодовая)

0.96%

10 лет (среднегодовая)

2.19%

Основные характеристики


NOCBXPRSNX
Коэф-т Шарпа1.032.40
Коэф-т Сортино1.493.91
Коэф-т Омега1.181.50
Коэф-т Кальмара0.390.73
Коэф-т Мартина3.4313.89
Индекс Язвы1.75%0.63%
Дневная вол-ть5.81%3.67%
Макс. просадка-20.21%-19.82%
Текущая просадка-9.97%-4.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOCBX и PRSNX

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NOCBX и PRSNX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOCBX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.032.40
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.493.91
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.50
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.390.73
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.4313.89
NOCBX
PRSNX

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
2.40
NOCBX
PRSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и PRSNX

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PRSNX в 5.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOCBX
Northern Core Bond Fund
3.79%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и PRSNX

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке PRSNX в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и PRSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.97%
-4.14%
NOCBX
PRSNX

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и PRSNX

Northern Core Bond Fund (NOCBX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что NOCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
0.94%
NOCBX
PRSNX