Сравнение NOCBX с LUBIX
NOCBX (Northern Core Bond Fund) and LUBIX (Thrivent Income Fund) are both mutual funds - NOCBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Northern Funds, while LUBIX is a Corporate Bonds fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, NOCBX returned 1.18%/yr vs 2.68%/yr for LUBIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NOCBX charges 0.42%/yr vs 0.74%/yr for LUBIX.
Доходность
Сравнение доходности NOCBX и LUBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOCBX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у LUBIX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям LUBIX по среднегодовой доходности: 1.18% против 2.68% соответственно.
NOCBX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 1.18%
LUBIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам NOCBX и LUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOCBX Northern Core Bond Fund | -0.24% | 6.17% | 1.10% | 5.07% | -14.51% | -1.62% | 7.32% | 9.76% | -1.03% | 4.05% |
LUBIX Thrivent Income Fund | 0.22% | 7.57% | 2.93% | 8.11% | -16.07% | -0.76% | 11.61% | 13.20% | -2.60% | 5.69% |
Correlation
The correlation between NOCBX and LUBIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г. | 0.86 |
The correlation between NOCBX and LUBIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOCBX vs. LUBIX — Ранг доходности на риск
NOCBX
LUBIX
Сравнение NOCBX c LUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Thrivent Income Fund (LUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOCBX | LUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.72 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 5.71 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOCBX | LUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NOCBX и LUBIX
Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки LUBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и LUBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOCBX | LUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -23.52% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.22% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.61% | -6.35% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -22.12% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | -22.12% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -1.23% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -3.79% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.97% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOCBX и LUBIX
Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Thrivent Income Fund (LUBIX) имеют волатильность 1.44% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOCBX | LUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.44% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 3.06% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.22% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 6.40% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.63% | -0.56% |
Сравнение комиссий NOCBX и LUBIX
NOCBX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии LUBIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOCBX и LUBIX
Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности LUBIX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBIX Thrivent Income Fund | 4.31% | 4.20% | 4.13% | 3.06% | 3.30% | 4.18% | 5.21% | 3.42% | 3.44% | 2.99% | 3.16% | 3.40% |
NOCBX Northern Core Bond Fund | 4.05% | 3.14% | 3.82% | 2.99% | 1.66% | 1.56% | 3.58% | 2.75% | 3.16% | 2.88% | 2.05% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
NOCBX and LUBIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUBIX has higher volatility (1.44%) compared to NOCBX (1.44%). In terms of maximum drawdown, NOCBX dropped -20.02% vs LUBIX's -23.52%.
LUBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOCBX и LUBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор