PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOCBX с LUBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NOCBXLUBIX
Дох-ть с нач. г.1.56%2.84%
Дох-ть за 1 год6.95%9.28%
Дох-ть за 3 года-2.39%-2.57%
Дох-ть за 5 лет-0.59%0.03%
Дох-ть за 10 лет1.01%1.89%
Коэф-т Шарпа1.371.79
Коэф-т Сортино1.982.69
Коэф-т Омега1.241.33
Коэф-т Кальмара0.510.59
Коэф-т Мартина4.977.25
Индекс Язвы1.65%1.48%
Дневная вол-ть5.99%5.98%
Макс. просадка-20.21%-24.42%
Текущая просадка-9.86%-10.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NOCBX и LUBIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и LUBIX

С начала года, NOCBX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у LUBIX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям LUBIX по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42%
3.23%
NOCBX
LUBIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOCBX и LUBIX

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии LUBIX в 0.74%.


LUBIX
Thrivent Income Fund
График комиссии LUBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOCBX c LUBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Thrivent Income Fund (LUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOCBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.97
LUBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUBIX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LUBIX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LUBIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LUBIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LUBIX, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.25

Сравнение коэффициента Шарпа NOCBX и LUBIX

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUBIX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и LUBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
1.79
NOCBX
LUBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и LUBIX

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что сопоставимо с доходностью LUBIX в 4.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOCBX
Northern Core Bond Fund
4.09%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%
LUBIX
Thrivent Income Fund
4.06%3.68%3.32%2.52%2.56%2.97%3.44%3.01%3.17%3.42%3.44%3.51%

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и LUBIX

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки LUBIX в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и LUBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.86%
-10.05%
NOCBX
LUBIX

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и LUBIX

Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Thrivent Income Fund (LUBIX) имеют волатильность 1.72% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72%
1.81%
NOCBX
LUBIX