PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOCBX с EAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NOCBXEAGG
Дох-ть с нач. г.1.56%1.40%
Дох-ть за 1 год8.21%7.82%
Дох-ть за 3 года-2.39%-2.41%
Дох-ть за 5 лет-0.61%-0.34%
Коэф-т Шарпа1.391.37
Коэф-т Сортино2.012.01
Коэф-т Омега1.241.24
Коэф-т Кальмара0.500.50
Коэф-т Мартина5.094.72
Индекс Язвы1.64%1.68%
Дневная вол-ть5.99%5.80%
Макс. просадка-20.21%-18.74%
Текущая просадка-9.86%-9.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NOCBX и EAGG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и EAGG

С начала года, NOCBX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью 1.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
3.01%
NOCBX
EAGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOCBX и EAGG

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%.


NOCBX
Northern Core Bond Fund
График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии EAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOCBX c EAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOCBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.09
EAGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAGG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EAGG, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EAGG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EAGG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EAGG, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.72

Сравнение коэффициента Шарпа NOCBX и EAGG

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAGG равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и EAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
1.37
NOCBX
EAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и EAGG

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности EAGG в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOCBX
Northern Core Bond Fund
4.09%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
3.86%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и EAGG

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и EAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.86%
-9.29%
NOCBX
EAGG

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и EAGG

Northern Core Bond Fund (NOCBX) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеют волатильность 1.80% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
1.77%
NOCBX
EAGG