Сравнение NOCBX с EAGG
NOCBX (Northern Core Bond Fund) and EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, NOCBX returned -0.65%/yr vs 0.03%/yr for EAGG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NOCBX charges 0.42%/yr vs 0.10%/yr for EAGG.
Доходность
Сравнение доходности NOCBX и EAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOCBX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у EAGG с доходностью 0.34%.
NOCBX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 1.18%
EAGG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOCBX и EAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOCBX Northern Core Bond Fund | -0.24% | 6.17% | 1.10% | 5.07% | -14.51% | -1.62% | 7.32% | 9.76% | 1.99% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.34% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 7.40% | 8.68% | 2.35% |
Correlation
The correlation between NOCBX and EAGG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between NOCBX and EAGG shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOCBX vs. EAGG — Ранг доходности на риск
NOCBX
EAGG
Сравнение NOCBX c EAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOCBX | EAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.68 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 5.15 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOCBX | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NOCBX и EAGG
Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и EAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOCBX | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -18.74% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.75% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.61% | -6.20% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -17.98% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -2.71% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -6.05% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.89% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOCBX и EAGG
Northern Core Bond Fund (NOCBX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что NOCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOCBX | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.25% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.67% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 3.79% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 6.03% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.50% | -0.43% |
Сравнение комиссий NOCBX и EAGG
NOCBX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOCBX и EAGG
Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EAGG в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOCBX Northern Core Bond Fund | 4.05% | 3.14% | 3.82% | 2.99% | 1.66% | 1.56% | 3.58% | 2.75% | 3.16% | 2.88% | 2.05% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
NOCBX and EAGG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOCBX has higher volatility (1.44%) compared to EAGG (1.25%). In terms of maximum drawdown, NOCBX dropped -20.02% vs EAGG's -18.74%.
EAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOCBX и EAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор