PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Northern Core Bond Fund (NOCBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS6651623760
CUSIP665162376
ЭмитентNorthern Funds
Дата выпуска29 мар. 2001 г.
КатегорияIntermediate Core Bond
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия NOCBX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: NOCBX с PRSNX, NOCBX с FGBPX, NOCBX с LUBIX, NOCBX с USIBX, NOCBX с VFIDX, NOCBX с CEMB, NOCBX с EAGG, NOCBX с VBTLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Core Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
14.29%
NOCBX (Northern Core Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Northern Core Bond Fund показал доход в 1.45% с начала года и 7.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northern Core Bond Fund составила 1.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.45%24.30%
1 месяц-1.77%4.09%
6 месяцев3.36%14.29%
1 год7.83%35.42%
5 лет (среднегодовая)-0.52%13.95%
10 лет (среднегодовая)1.00%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOCBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.17%-1.31%0.87%-2.48%1.73%1.05%2.28%1.37%1.32%-2.51%1.45%
20233.53%-2.57%2.41%0.63%-1.14%-0.28%-0.14%-0.70%-2.67%-1.75%4.88%3.77%5.78%
2022-2.20%-1.05%-2.92%-3.89%0.34%-1.81%2.48%-2.71%-4.57%-1.31%4.11%-0.59%-13.54%
2021-0.75%-1.74%-1.11%0.81%0.26%1.02%1.20%-0.14%-0.89%-0.04%0.23%-0.28%-1.46%
20201.95%1.72%-3.13%2.28%1.04%1.28%1.81%-0.66%-0.14%-0.41%1.32%-1.44%5.61%
20191.42%0.07%1.84%0.25%1.71%1.34%0.32%2.85%-0.65%0.29%-0.01%-0.10%9.68%
2018-0.82%-1.05%0.36%-0.76%0.47%-0.32%0.26%0.56%-0.55%-0.98%0.29%1.45%-1.13%
20170.24%0.68%0.00%0.74%0.69%0.05%0.50%0.72%-0.25%0.12%-0.08%0.60%4.07%
20161.02%0.47%1.13%0.47%0.06%1.70%0.74%-0.12%-0.10%-0.88%-2.29%-0.48%1.66%
20152.31%-0.81%0.54%-0.49%-0.38%-1.16%0.68%-0.22%0.57%0.10%-0.21%-1.32%-0.46%
20141.40%0.68%-0.20%0.77%1.35%-0.03%-0.22%1.12%-0.70%1.16%0.73%-0.53%5.63%
2013-0.71%0.42%0.05%1.17%-2.04%-1.90%0.22%-0.48%1.10%0.99%-0.28%-0.68%-2.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NOCBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NOCBX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCBX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCBX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCBX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCBX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NOCBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Northern Core Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
2.90
NOCBX (Northern Core Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.36$0.33$0.25$0.18$0.21$0.28$0.30$0.30$0.22$0.25$0.23$0.27

Дивидендный доход

4.10%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.31
2023$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.03$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.25
2021$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.18
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.21
2019$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.30
2017$0.02$0.02$0.04$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2015$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.01$0.23
2013$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.97%
0
NOCBX (Northern Core Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Northern Core Bond Fund показал максимальную просадку в 20.21%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Northern Core Bond Fund составляет 9.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.21%7 авг. 2020 г.55721 окт. 2022 г.
-8.54%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.732 июл. 2020 г.82
-5.29%3 мая 2013 г.7822 авг. 2013 г.18214 мая 2014 г.260
-4.89%11 июл. 2016 г.11316 дек. 2016 г.53231 янв. 2019 г.645
-3.08%20 апр. 2015 г.17729 дек. 2015 г.665 апр. 2016 г.243

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Northern Core Bond Fund составляет 1.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
3.92%
NOCBX (Northern Core Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)