Northern Core Bond Fund (NOCBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Core Bond Fund (NOCBX) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции NOCBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NOCBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $974.

Northern Core Bond Fund (NOCBX) показал доход в -0.01% с начала года и 5.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOCBX составила 1.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 29 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NOCBX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.

Northern Core Bond Fund has an annualized alpha of 3.54%, beta of -0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2001.

• This fund captured 10.34% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.78%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия NOCBX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NOCBX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Northern Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Northern Core Bond Fund показал максимальную просадку в 20.02%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Northern Core Bond Fund составляет 5.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.