PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Northern Core Bond Fund (NOCBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US6651623760

CUSIP

665162376

Эмитент

Northern Funds

Дата выпуска

29 мар. 2001 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NOCBX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NOCBX с PRSNX NOCBX с FGBPX NOCBX с USIBX NOCBX с LUBIX NOCBX с CEMB NOCBX с VFIDX NOCBX с EAGG NOCBX с VBTLX
Популярные сравнения:
NOCBX с PRSNX NOCBX с FGBPX NOCBX с USIBX NOCBX с LUBIX NOCBX с CEMB NOCBX с VFIDX NOCBX с EAGG NOCBX с VBTLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Core Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.98%
306.75%
NOCBX (Northern Core Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Northern Core Bond Fund показал доход в 1.10% с начала года и 1.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northern Core Bond Fund составила 0.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


NOCBX

С начала года

1.10%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

0.93%

1 год

1.88%

5 лет

-0.77%

10 лет

0.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOCBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.17%-1.31%0.87%-2.48%1.73%1.05%2.28%1.37%1.32%-2.51%0.79%1.10%
20233.53%-2.57%2.41%0.63%-1.14%-0.28%-0.14%-0.70%-2.67%-1.75%4.88%3.77%5.78%
2022-2.20%-1.05%-2.92%-3.89%0.34%-1.81%2.48%-2.71%-4.57%-1.31%4.11%-0.59%-13.54%
2021-0.75%-1.74%-1.11%0.81%0.26%1.02%1.20%-0.14%-0.89%-0.04%0.23%-0.28%-1.46%
20201.95%1.72%-3.13%2.28%1.04%1.28%1.81%-0.66%-0.14%-0.41%1.32%-1.44%5.61%
20191.42%0.07%1.84%0.25%1.71%1.34%0.32%2.85%-0.65%0.29%-0.01%-0.10%9.68%
2018-0.82%-1.05%0.36%-0.76%0.47%-0.32%0.26%0.56%-0.55%-0.98%0.29%1.45%-1.13%
20170.24%0.68%0.00%0.74%0.69%0.05%0.50%0.72%-0.25%0.12%-0.08%0.60%4.07%
20161.02%0.47%1.13%0.47%0.06%1.70%0.74%-0.12%-0.10%-0.88%-2.29%-0.48%1.66%
20152.31%-0.81%0.54%-0.49%-0.38%-1.16%0.68%-0.22%0.57%0.10%-0.21%-1.32%-0.46%
20141.40%0.68%-0.20%0.77%1.35%-0.03%-0.22%1.12%-0.70%1.16%0.73%-0.53%5.63%
2013-0.71%0.42%0.05%1.17%-2.04%-1.90%0.22%-0.48%1.10%0.99%-0.28%-0.68%-2.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NOCBX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NOCBX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCBX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCBX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.381.90
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.552.54
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.071.35
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.152.81
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.1212.39
NOCBX
^GSPC

Northern Core Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38
1.90
NOCBX (Northern Core Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.33$0.25$0.18$0.21$0.28$0.30$0.30$0.22$0.25$0.23$0.27

Дивидендный доход

3.80%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.31
2023$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.03$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.25
2021$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.18
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.21
2019$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.30
2017$0.02$0.02$0.04$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2015$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.01$0.23
2013$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.27%
-3.58%
NOCBX (Northern Core Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Northern Core Bond Fund показал максимальную просадку в 20.21%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Northern Core Bond Fund составляет 10.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.21%7 авг. 2020 г.55721 окт. 2022 г.
-8.54%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.732 июл. 2020 г.82
-5.29%3 мая 2013 г.7822 авг. 2013 г.18214 мая 2014 г.260
-4.89%11 июл. 2016 г.11316 дек. 2016 г.53231 янв. 2019 г.645
-3.08%20 апр. 2015 г.17729 дек. 2015 г.665 апр. 2016 г.243

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Northern Core Bond Fund составляет 1.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45%
3.64%
NOCBX (Northern Core Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab