Сравнение NOCBX с CEMB
NOCBX (Northern Core Bond Fund) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both funds - NOCBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Northern Funds, while CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Over the past 10 years, NOCBX returned 1.18%/yr vs 3.53%/yr for CEMB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NOCBX charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности NOCBX и CEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOCBX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям CEMB по среднегодовой доходности: 1.18% против 3.53% соответственно.
NOCBX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 1.18%
CEMB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 3.53%
Сравнение доходности по годам NOCBX и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOCBX Northern Core Bond Fund | -0.24% | 6.17% | 1.10% | 5.07% | -14.51% | -1.62% | 7.32% | 9.76% | -1.03% | 4.05% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.54% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
Correlation
The correlation between NOCBX and CEMB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г. | 0.37 |
Over the past year, NOCBX and CEMB have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOCBX vs. CEMB — Ранг доходности на риск
NOCBX
CEMB
Сравнение NOCBX c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOCBX | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.47 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 10.70 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOCBX | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.33 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.35 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NOCBX и CEMB
Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.02%, примерно равная максимальной просадке CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и CEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOCBX | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -20.84% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.88% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.61% | -3.85% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -20.48% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | -20.84% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -0.20% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -3.65% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.66% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOCBX и CEMB
Northern Core Bond Fund (NOCBX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что NOCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOCBX | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.06% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.42% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 3.06% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.63% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 6.30% | -1.23% |
Сравнение комиссий NOCBX и CEMB
NOCBX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOCBX и CEMB
Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности CEMB в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
NOCBX Northern Core Bond Fund | 4.05% | 3.14% | 3.82% | 2.99% | 1.66% | 1.56% | 3.58% | 2.75% | 3.16% | 2.88% | 2.05% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
NOCBX and CEMB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOCBX has higher volatility (1.44%) compared to CEMB (1.06%). In terms of maximum drawdown, NOCBX dropped -20.02% vs CEMB's -20.84%.
CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOCBX и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор