PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOCBX с CEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NOCBXCEMB
Дох-ть с нач. г.2.37%6.62%
Дох-ть за 1 год9.32%13.31%
Дох-ть за 3 года-2.41%0.30%
Дох-ть за 5 лет-0.34%1.75%
Дох-ть за 10 лет1.11%3.23%
Коэф-т Шарпа1.383.11
Коэф-т Сортино1.984.83
Коэф-т Омега1.241.64
Коэф-т Кальмара0.491.03
Коэф-т Мартина5.1521.63
Индекс Язвы1.61%0.60%
Дневная вол-ть6.03%4.17%
Макс. просадка-20.21%-20.84%
Текущая просадка-9.15%-1.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NOCBX и CEMB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и CEMB

С начала года, NOCBX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям CEMB по среднегодовой доходности: 1.11% против 3.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
5.28%
NOCBX
CEMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOCBX и CEMB

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.


CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
График комиссии CEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOCBX c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOCBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.15
CEMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEMB, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CEMB, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CEMB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CEMB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CEMB, с текущим значением в 21.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.63

Сравнение коэффициента Шарпа NOCBX и CEMB

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа CEMB равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
3.11
NOCBX
CEMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и CEMB

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности CEMB в 5.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOCBX
Northern Core Bond Fund
4.06%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
5.04%4.77%4.28%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.25%4.76%4.23%3.93%

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и CEMB

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и CEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.15%
-1.15%
NOCBX
CEMB

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и CEMB

Northern Core Bond Fund (NOCBX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что NOCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71%
1.13%
NOCBX
CEMB