PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOCBX с CEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Core Bond Fund (NOCBX) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
4.30%
NOCBX
CEMB

Доходность по периодам

С начала года, NOCBX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям CEMB по среднегодовой доходности: 0.96% против 3.17% соответственно.


NOCBX

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

2.78%

1 год

6.01%

5 лет (среднегодовая)

-0.70%

10 лет (среднегодовая)

0.96%

CEMB

С начала года

6.24%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

4.29%

1 год

10.84%

5 лет (среднегодовая)

1.58%

10 лет (среднегодовая)

3.17%

Основные характеристики


NOCBXCEMB
Коэф-т Шарпа1.032.65
Коэф-т Сортино1.494.07
Коэф-т Омега1.181.54
Коэф-т Кальмара0.390.99
Коэф-т Мартина3.4316.08
Индекс Язвы1.75%0.67%
Дневная вол-ть5.81%4.10%
Макс. просадка-20.21%-20.84%
Текущая просадка-9.97%-1.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOCBX и CEMB

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.


CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
График комиссии CEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NOCBX и CEMB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOCBX c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.032.65
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.494.07
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.54
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.390.99
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.4316.08
NOCBX
CEMB

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CEMB равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
2.65
NOCBX
CEMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и CEMB

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности CEMB в 5.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOCBX
Northern Core Bond Fund
3.79%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
5.06%4.77%4.28%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.25%4.76%4.23%3.93%

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и CEMB

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и CEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.97%
-1.51%
NOCBX
CEMB

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и CEMB

Northern Core Bond Fund (NOCBX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что NOCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
1.06%
NOCBX
CEMB