Сравнение NOC с IGM
NOC (Northrop Grumman Corporation) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, NOC returned 11.57%/yr vs 23.82%/yr for IGM. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NOC и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 25.65%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 11.57% против 23.82% соответственно.
NOC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -18.56%
- С начала года
- -1.49%
- 1 год
- -4.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.57%
- Всё время*
- 12.52%
IGM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 31.39%
- С начала года
- 25.65%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 35.21%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 23.82%
- Всё время*
- 12.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.17M | $51.24M | $82.50M | |
| $424.31M | $483.41M | $521.03M |
Сравнение доходности по годам NOC и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | -1.49% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 25.65% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Correlation
The correlation between NOC and IGM is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between NOC and IGM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOC vs. IGM — Ранг доходности на риск
NOC
IGM
Сравнение NOC c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOC | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.52 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 7.22 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOC и IGM
Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOC | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -65.59% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.13% | -16.44% | -18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.13% | -26.39% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -40.68% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -40.68% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.10% | -5.12% | -21.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -15.18% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 5.72% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и IGM
Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 6.93%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOC | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.13% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 20.62% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 24.63% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 26.43% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 24.88% | +0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и IGM
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IGM в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.13% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.69% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
NOC and IGM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGM has higher volatility (9.13%) compared to NOC (6.93%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs IGM's -65.59%.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOC и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор