PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с KNGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с KNGLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) are both funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, NOBL returned 6.18%/yr vs 4.41%/yr for KNGLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NOBL charges 0.35%/yr vs 1.20%/yr for KNGLX.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и KNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у KNGLX с доходностью 4.69%.

NOBL

1 день
0.68%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.52%
3 года*
8.50%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.97%

KNGLX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.53%
С начала года
4.69%
6 месяцев
4.22%
1 год
10.14%
3 года*
6.05%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и KNGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		6.48%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		4.69%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%

Correlation

The correlation between NOBL and KNGLX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.97

The correlation between NOBL and KNGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с DIVOKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с FDFIXKNGLX с DGROKNGLX с DGRW

Доходность на риск

NOBL vs. KNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c KNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLKNGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.06

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.62

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

3.40

+0.11

NOBL vs. KNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNGLX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и KNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и KNGLX

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и KNGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLKNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-31.48%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.90%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-14.79%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-18.25%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-3.70%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.62%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.37%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и KNGLX

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLKNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.15%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.89%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

10.86%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.01%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.12%

-0.52%

Сравнение комиссий NOBL и KNGLX

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и KNGLX

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности KNGLX в 12.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.51%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.06%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, NOBL and KNGLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NOBL has higher volatility (3.31%) compared to KNGLX (3.15%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs KNGLX's -31.48%.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и KNGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор