PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOBL с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с FDRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Both are passively managed. Over the past 5 years, NOBL returned 6.91%/yr vs 12.63%/yr for FDRR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOBL показывает доходность 11.29%, а FDRR немного выше – 11.46%.

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%

FDRR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
10.47%
С начала года
11.46%
1 год
24.87%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		11.46%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Correlation

The correlation between NOBL and FDRR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.82

Over the past year, the correlation between NOBL and FDRR has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NOBL и FDRR

Секторы
NOBL
FDRR

Потребительский защитный сектор

23.6%
4.5%

Промышленность

20.2%
8.3%

Финансовые услуги

12.8%
11.3%

Здравоохранение

10.2%
9.3%

Сырьевые материалы

10.2%
2.0%

Коммунальные услуги

5.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.3%
8.2%

Технологии

4.6%
38.2%

Недвижимость

4.6%
2.8%

Энергетика

2.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.6%
FDRR
4.5%

Промышленность

NOBL
20.2%
FDRR
8.3%

Финансовые услуги

NOBL
12.8%
FDRR
11.3%

Здравоохранение

NOBL
10.2%
FDRR
9.3%

Сырьевые материалы

NOBL
10.2%
FDRR
2.0%

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
FDRR
2.1%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
FDRR
8.2%

Технологии

NOBL
4.6%
FDRR
38.2%

Недвижимость

NOBL
4.6%
FDRR
2.8%

Энергетика

NOBL
2.9%
FDRR
3.2%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

FDRR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с EQRRFDRR с VYM

Доходность на риск

NOBL vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.24

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.14

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.93

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

11.58

-7.43

NOBL vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и FDRR

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-36.52%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.52%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-18.04%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-20.92%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.98%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.15%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и FDRR

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.40%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

8.74%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.16%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

15.01%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.81%

-0.20%

Сравнение комиссий NOBL и FDRR

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и FDRR

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FDRR в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.09%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and FDRR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (4.72%) compared to FDRR (2.40%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs FDRR's -36.52%.

On 5-year performance, FDRR leads with 12.63% vs 6.91% for NOBL. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 12.63% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

FDRR has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 2.03% for NOBL.

NOBL is categorized as Dividend, while FDRR is Large Cap Blend Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.15% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор