Сравнение NOA с LBRT
NOA (North American Construction Group Ltd) and LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, NOA returned 1.25%/yr vs 16.47%/yr for LBRT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOA и LBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOA показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у LBRT с доходностью 27.87%.
NOA
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -15.80%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- -9.71%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 18.47%
LBRT
- 1 день
- -6.65%
- 1 месяц
- -14.22%
- 6 месяцев
- 15.37%
- С начала года
- 27.87%
- 1 год
- 114.34%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOA и LBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | -6.71% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -9.78% | 54.32% | -17.24% | 37.27% | 87.31% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 27.87% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
Correlation
The correlation between NOA and LBRT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between NOA and LBRT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOA:
$358.84M
LBRT:
$3.83B
NOA:
CA$1.12
LBRT:
$0.91
NOA:
16.59
LBRT:
25.87
NOA:
0.44
LBRT:
0.96
NOA:
1.11
LBRT:
2.00
NOA:
CA$1.26B
LBRT:
$4.05B
NOA:
CA$166.23M
LBRT:
$433.12M
NOA:
CA$324.24M
LBRT:
$688.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOA vs. LBRT — Ранг доходности на риск
NOA
LBRT
Сравнение NOA c LBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOA | LBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.69 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 9.76 | -10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOA и LBRT
Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, примерно равная максимальной просадке LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и LBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOA | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -90.02% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -31.16% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.67% | -58.84% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.67% | -58.84% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.35% | -30.66% | -14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.61% | -35.46% | -20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.78% | 11.75% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOA и LBRT
Текущая волатильность для North American Construction Group Ltd (NOA) составляет 6.29%, в то время как у Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что NOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOA | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 13.56% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.17% | 38.14% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 61.58% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.73% | 54.47% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.85% | 64.62% | -18.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOA и LBRT
Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности LBRT в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.49% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOA North American Construction Group Ltd | 2.62% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOA и LBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOA и LBRT
NOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.36M при выручке в 320.04M, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
NOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 320.04M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
NOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.57M при выручке в 320.04M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
NOA and LBRT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBRT has higher volatility (13.56%) compared to NOA (6.29%). In terms of maximum drawdown, NOA dropped -93.59% vs LBRT's -90.02%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOA и LBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор