Сравнение NOA с LBRT
NOA (North American Construction Group Ltd) and LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, NOA returned 1.91%/yr vs 13.92%/yr for LBRT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOA и LBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOA показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у LBRT с доходностью 72.02%.
NOA
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 19.26%
LBRT
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 72.02%
- 6 месяцев
- 61.44%
- 1 год
- 168.62%
- 3 года*
- 37.21%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOA и LBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | -0.23% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -9.78% | 54.32% | -17.24% | 37.27% | 81.63% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 72.02% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -40.12% |
Correlation
The correlation between NOA and LBRT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between NOA and LBRT shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOA:
$403.62M
LBRT:
$5.25B
NOA:
$1.09
LBRT:
$0.91
NOA:
12.95
LBRT:
34.73
NOA:
0.34
LBRT:
1.29
NOA:
0.85
LBRT:
2.69
NOA:
$1.26B
LBRT:
$4.05B
NOA:
$166.23M
LBRT:
$433.12M
NOA:
$324.24M
LBRT:
$688.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOA vs. LBRT — Ранг доходности на риск
NOA
LBRT
Сравнение NOA c LBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOA | LBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 6.48 | -7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 15.96 | -16.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOA | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.75 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.09 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NOA и LBRT
Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, примерно равная максимальной просадке LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и LBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOA | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -90.02% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.31% | -26.19% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.67% | -58.84% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.67% | -58.84% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | -6.71% | -34.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.69% | -35.65% | -20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 10.61% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOA и LBRT
North American Construction Group Ltd (NOA) имеет более высокую волатильность в 13.82% по сравнению с Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что NOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOA | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.82% | 12.30% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 36.64% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.94% | 61.93% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 54.95% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.97% | 64.77% | -18.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOA и LBRT
Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности LBRT в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.36% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOA North American Construction Group Ltd | 2.45% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOA и LBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOA и LBRT
NOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.36M при выручке в 320.04M, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
NOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 320.04M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
NOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.57M при выручке в 320.04M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
NOA and LBRT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOA has higher volatility (13.82%) compared to LBRT (12.30%). In terms of maximum drawdown, NOA dropped -93.59% vs LBRT's -90.02%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOA и LBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор