Сравнение NOA с LBRT
NOA (North American Construction Group Ltd) and LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, NOA returned -2.34%/yr vs 12.33%/yr for LBRT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOA и LBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOA показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у LBRT с доходностью 42.86%.
NOA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -17.67%
- 3 года*
- -10.48%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- 18.25%
LBRT
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- 42.86%
- 6 месяцев
- 42.24%
- 1 год
- 121.58%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOA и LBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | -5.16% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -9.78% | 54.32% | -17.24% | 37.27% | 87.31% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 42.86% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
Correlation
The correlation between NOA and LBRT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between NOA and LBRT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOA:
$383.67M
LBRT:
$4.36B
NOA:
CA$1.09
LBRT:
$0.91
NOA:
17.52
LBRT:
28.84
NOA:
0.46
LBRT:
1.07
NOA:
1.15
LBRT:
2.24
NOA:
CA$1.26B
LBRT:
$4.05B
NOA:
CA$166.23M
LBRT:
$433.12M
NOA:
CA$324.24M
LBRT:
$688.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOA vs. LBRT — Ранг доходности на риск
NOA
LBRT
Сравнение NOA c LBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOA | LBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 5.14 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 12.26 | -13.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOA и LBRT
Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, примерно равная максимальной просадке LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и LBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOA | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -90.02% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -23.79% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.67% | -58.84% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.67% | -58.84% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.44% | -22.53% | -21.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -35.53% | -20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.19% | 9.97% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOA и LBRT
Текущая волатильность для North American Construction Group Ltd (NOA) составляет 9.53%, в то время как у Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что NOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOA | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 15.76% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.02% | 36.94% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.03% | 61.86% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.84% | 54.72% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 64.70% | -18.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOA и LBRT
Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности LBRT в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.34% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOA North American Construction Group Ltd | 2.57% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOA и LBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOA и LBRT
NOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.36M при выручке в 320.04M, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
NOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 320.04M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
NOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.57M при выручке в 320.04M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
NOA and LBRT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBRT has higher volatility (15.76%) compared to NOA (9.53%). In terms of maximum drawdown, NOA dropped -93.59% vs LBRT's -90.02%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOA и LBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор