Сравнение NNN с VXUS
NNN (National Retail Properties, Inc.) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, NNN returned 4.86%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNN и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNN показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 4.86% против 10.22% соответственно.
NNN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 4.86%
VXUS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам NNN и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 20.94% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.69% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between NNN and VXUS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between NNN and VXUS has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNN vs. VXUS — Ранг доходности на риск
NNN
VXUS
Сравнение NNN c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNN | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.53 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 9.72 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNN и VXUS
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNN | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -35.97% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -11.27% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -13.58% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -29.44% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.99% | -35.97% | -19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -8.21% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.93% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и VXUS
Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNN | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.71% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 14.02% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 16.09% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.21% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 17.20% | +10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и VXUS
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VXUS в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.15% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.67% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
NNN and VXUS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (6.71%) compared to NNN (5.32%). In terms of maximum drawdown, NNN dropped -56.17% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNN и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор