PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBBK с BHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TBBK с BHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBBK (The Bancorp, Inc.) and BHP (BHP Group) are both stocks. TBBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, TBBK returned 22.83%/yr vs 21.59%/yr for BHP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TBBK и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bancorp, Inc. (TBBK) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBBK показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 49.96%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 22.83% против 21.59% соответственно.

TBBK

1 день
2.88%
1 месяц
-10.14%
С начала года
-20.70%
6 месяцев
-18.45%
1 год
6.89%
3 года*
17.79%
5 лет*
16.18%
10 лет*
22.83%

BHP

1 день
-2.28%
1 месяц
12.04%
С начала года
49.96%
6 месяцев
53.52%
1 год
88.45%
3 года*
20.92%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBBK и BHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBBK
The Bancorp, Inc.		-20.70%28.29%36.49%35.87%12.13%85.42%5.24%62.94%-19.43%25.70%
BHP
BHP Group		49.96%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%

Correlation

The correlation between TBBK and BHP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBBK:

$2.28B

BHP:

$225.90B

EPS

TBBK:

$5.09

BHP:

$8.51

Коэффициент P/E

TBBK:

10.51

BHP:

10.43

Коэффициент PEG

TBBK:

0.38

BHP:

2.88

Коэффициент P/S

TBBK:

3.54

BHP:

2.10

Коэффициент P/B

TBBK:

3.27

BHP:

4.48

Общая выручка (12 мес.)

TBBK:

$686.06M

BHP:

$107.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBBK:

$394.85M

BHP:

$89.04B

EBITDA (12 мес.)

TBBK:

$230.08M

BHP:

$52.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bancorp, Inc.

BHP Group

Часто сравнивают с TBBK:
TBBK с COLBTBBK с BRK-BTBBK с SPYTBBK с JPMTBBK с PLTRTBBK с VTBBK с VOO
Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD

Доходность на риск

TBBK vs. BHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBBK
Ранг доходности на риск TBBK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBBK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBBK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBBK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBBK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBBK c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBBKBHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.88

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.48

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

4.49

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

16.75

-16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBBK vs. BHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBBK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа BHP равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBBK и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBBKBHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.88

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.33

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TBBK и BHP

Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и BHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBBKBHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-76.22%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-19.80%

-16.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-37.21%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.94%

-37.21%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.77%

-44.29%

-29.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.36%

-4.69%

-28.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.56%

-21.29%

-26.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.89%

5.30%

+14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и BHP

Текущая волатильность для The Bancorp, Inc. (TBBK) составляет 10.26%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что TBBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBBKBHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

12.16%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.29%

25.02%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.42%

30.89%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.11%

32.17%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.80%

32.32%

+18.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и BHP

TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHP
BHP Group		3.00%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%
TBBK
The Bancorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
72.53M
27.95B
(TBBK) Общая выручка
(BHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TBBK и BHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bancorp, Inc. и BHP Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
42.9%
Активы портфеля
TBBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

TBBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

TBBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

TBBK and BHP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHP has higher volatility (12.16%) compared to TBBK (10.26%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs BHP's -76.22%.

BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBBK и BHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор