PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBBK с COLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TBBK и COLB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TBBK и COLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bancorp, Inc. (TBBK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
226.94%
160.14%
TBBK
COLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBBK:

0.64

COLB:

0.18

Коэф-т Сортино

TBBK:

1.12

COLB:

0.53

Коэф-т Омега

TBBK:

1.15

COLB:

1.08

Коэф-т Кальмара

TBBK:

0.80

COLB:

0.13

Коэф-т Мартина

TBBK:

1.63

COLB:

0.37

Индекс Язвы

TBBK:

17.66%

COLB:

19.99%

Дневная вол-ть

TBBK:

45.45%

COLB:

42.06%

Макс. просадка

TBBK:

-92.68%

COLB:

-85.93%

Текущая просадка

TBBK:

-13.34%

COLB:

-32.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBBK:

$2.66B

COLB:

$6.00B

EPS

TBBK:

$3.96

COLB:

$2.32

Цена/прибыль

TBBK:

14.01

COLB:

12.34

PEG коэффициент

TBBK:

1.46

COLB:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

TBBK:

$578.17M

COLB:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBBK:

$314.71M

COLB:

$2.84B

EBITDA (12 мес.)

TBBK:

$128.52M

COLB:

$720.05M

Доходность по периодам

С начала года, TBBK показывает доходность 35.66%, что значительно выше, чем у COLB с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции COLB по среднегодовой доходности: 17.88% против 5.00% соответственно.


TBBK

С начала года

35.66%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

54.22%

1 год

24.70%

5 лет

31.92%

10 лет

17.88%

COLB

С начала года

7.21%

1 месяц

-11.26%

6 месяцев

47.68%

1 год

6.33%

5 лет

-2.16%

10 лет

5.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBBK c COLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBBK, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.640.18
Коэффициент Сортино TBBK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.120.53
Коэффициент Омега TBBK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.08
Коэффициент Кальмара TBBK, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.800.13
Коэффициент Мартина TBBK, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.630.37
TBBK
COLB

Показатель коэффициента Шарпа TBBK на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа COLB равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBBK и COLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.64
0.18
TBBK
COLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и COLB

TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TBBK
The Bancorp, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COLB
Columbia Banking System, Inc.
5.37%5.96%6.77%6.05%5.49%3.96%3.14%2.03%3.42%4.68%3.40%1.49%

Просадки

Сравнение просадок TBBK и COLB

Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки COLB в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и COLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.34%
-32.53%
TBBK
COLB

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и COLB

The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Columbia Banking System, Inc. (COLB) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.74%
9.32%
TBBK
COLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и COLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab