PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBBK с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TBBK и BRK-B составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TBBK и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bancorp, Inc. (TBBK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
233.19%
649.34%
TBBK
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBBK:

0.70

BRK-B:

1.90

Коэф-т Сортино

TBBK:

1.19

BRK-B:

2.69

Коэф-т Омега

TBBK:

1.16

BRK-B:

1.34

Коэф-т Кальмара

TBBK:

0.87

BRK-B:

3.63

Коэф-т Мартина

TBBK:

1.79

BRK-B:

8.89

Индекс Язвы

TBBK:

17.60%

BRK-B:

3.10%

Дневная вол-ть

TBBK:

45.28%

BRK-B:

14.48%

Макс. просадка

TBBK:

-92.68%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

TBBK:

-11.68%

BRK-B:

-6.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBBK:

$2.66B

BRK-B:

$982.94B

EPS

TBBK:

$3.96

BRK-B:

$49.48

Цена/прибыль

TBBK:

14.01

BRK-B:

9.21

PEG коэффициент

TBBK:

1.46

BRK-B:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

TBBK:

$578.17M

BRK-B:

$369.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBBK:

$314.71M

BRK-B:

$66.19B

EBITDA (12 мес.)

TBBK:

$128.52M

BRK-B:

$149.77B

Доходность по периодам

С начала года, TBBK показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 27.07%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.51% против 11.59% соответственно.


TBBK

С начала года

38.25%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

54.75%

1 год

32.64%

5 лет

32.60%

10 лет

17.51%

BRK-B

С начала года

27.07%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

10.64%

1 год

27.25%

5 лет

14.92%

10 лет

11.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBBK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBBK, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.701.90
Коэффициент Сортино TBBK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.192.69
Коэффициент Омега TBBK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.34
Коэффициент Кальмара TBBK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.873.63
Коэффициент Мартина TBBK, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.798.89
TBBK
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа TBBK на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBBK и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.70
1.90
TBBK
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и BRK-B

Ни TBBK, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TBBK и BRK-B

Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.68%
-6.19%
TBBK
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и BRK-B

The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.06%
3.82%
TBBK
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab