PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBBK с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TBBK и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bancorp, Inc. (TBBK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBBK показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.83% против 12.93% соответственно.


TBBK

1 день
2.88%
1 месяц
-10.14%
С начала года
-20.70%
6 месяцев
-18.45%
1 год
6.89%
3 года*
17.79%
5 лет*
16.18%
10 лет*
22.83%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBBK и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBBK
The Bancorp, Inc.
-20.70%28.29%36.49%35.87%12.13%85.42%5.24%62.94%-19.43%25.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between TBBK and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г.

0.35

Over the past year, the correlation between TBBK and BRK-B has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBBK:

$2.28B

BRK-B:

$1.03T

EPS

TBBK:

$5.09

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

TBBK:

10.51

BRK-B:

14.24

Коэффициент PEG

TBBK:

0.38

BRK-B:

0.55

Коэффициент P/S

TBBK:

3.54

BRK-B:

2.75

Коэффициент P/B

TBBK:

3.27

BRK-B:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

TBBK:

$686.06M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBBK:

$394.85M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

TBBK:

$230.08M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Bancorp, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

TBBK vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBBK
Ранг доходности на риск TBBK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBBK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBBK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBBK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBBK: 4545
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBBK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBBKBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.27

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

-0.57

+0.91

TBBK vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBBK на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBBK и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBBKBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.48

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TBBK и BRK-B

Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TBBKBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-53.86%

-38.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-9.42%

-26.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-14.95%

-21.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.94%

-26.58%

-22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.77%

-29.57%

-44.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.36%

-11.33%

-22.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.56%

-11.07%

-36.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.89%

4.46%

+15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и BRK-B

The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TBBKBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

3.72%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.29%

10.70%

+20.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.42%

14.32%

+29.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.11%

17.11%

+29.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.80%

19.43%

+31.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и BRK-B

Ни TBBK, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
72.53M
93.68B
(TBBK) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TBBK и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bancorp, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
28.8%
Активы портфеля
TBBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

TBBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

TBBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.


Часто задаваемые вопросы


TBBK and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBBK has higher volatility (10.26%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs BRK-B's -53.86%.

TBBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBBK и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор