Сравнение TBBK с BRK-B
TBBK (The Bancorp, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TBBK in Banks - Regional, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, TBBK returned 22.83%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBBK и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBBK показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.83% против 12.93% соответственно.
TBBK
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -18.45%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 22.83%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам TBBK и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | -20.70% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 5.24% | 62.94% | -19.43% | 25.70% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between TBBK and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between TBBK and BRK-B has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TBBK:
$2.28B
BRK-B:
$1.03T
TBBK:
$5.09
BRK-B:
$33.62
TBBK:
10.51
BRK-B:
14.24
TBBK:
0.38
BRK-B:
0.55
TBBK:
3.54
BRK-B:
2.75
TBBK:
3.27
BRK-B:
1.42
TBBK:
$686.06M
BRK-B:
$375.39B
TBBK:
$394.85M
BRK-B:
$94.36B
TBBK:
$230.08M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBBK vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TBBK
BRK-B
Сравнение TBBK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBBK | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.27 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -0.57 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBBK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.18 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TBBK и BRK-B
Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBBK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -53.86% | -38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -9.42% | -26.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -14.95% | -21.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -26.58% | -22.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -29.57% | -44.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.36% | -11.33% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.56% | -11.07% | -36.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.89% | 4.46% | +15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBBK и BRK-B
The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBBK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 3.72% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.29% | 10.70% | +20.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.42% | 14.32% | +29.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.11% | 17.11% | +29.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.80% | 19.43% | +31.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBBK и BRK-B
Ни TBBK, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBBK и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBBK и BRK-B
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
TBBK and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBBK has higher volatility (10.26%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs BRK-B's -53.86%.
TBBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBBK и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор