PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBBK с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TBBK с JPM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TBBK (The Bancorp, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TBBK in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, TBBK returned 27.07%/yr vs 21.39%/yr for JPM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TBBK и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bancorp, Inc. (TBBK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBBK показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 27.07% против 21.39% соответственно.

TBBK

1 день
-1.41%
1 месяц
23.71%
6 месяцев
-1.82%
С начала года
1.30%
1 год
-0.80%
3 года*
21.06%
5 лет*
25.81%
10 лет*
27.07%

JPM

1 день
-0.60%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
10.22%
С начала года
7.36%
1 год
19.91%
3 года*
33.35%
5 лет*
20.54%
10 лет*
21.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBBK и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBBK
The Bancorp, Inc.		1.30%28.29%36.49%35.87%12.13%85.42%5.24%62.94%-19.43%25.70%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		7.36%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between TBBK and JPM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.44

The correlation between TBBK and JPM shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBBK:

$2.85B

JPM:

$913.98B

EPS

TBBK:

$5.18

JPM:

$23.29

Коэффициент P/E

TBBK:

13.21

JPM:

14.65

Коэффициент PEG

TBBK:

0.48

JPM:

1.62

Коэффициент P/S

TBBK:

4.45

JPM:

3.20

Коэффициент P/B

TBBK:

4.18

JPM:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

TBBK:

$686.06M

JPM:

$297.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBBK:

$394.85M

JPM:

$186.33B

EBITDA (12 мес.)

TBBK:

$230.08M

JPM:

$90.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bancorp, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с TBBK:
TBBK с COLBTBBK с BRK-BTBBK с SPYTBBK с BHPTBBK с PLTRTBBK с VTBBK с VOO
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

TBBK vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBBK
Ранг доходности на риск TBBK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBBK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBBK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBBK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBBK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBBK c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBBKJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.90

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.32

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.29

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

3.06

-3.10

TBBK vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBBK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBBK и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBBK и JPM

Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBBKJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-76.16%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-15.47%

-20.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-24.42%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.94%

-38.77%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.77%

-43.63%

-30.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-1.67%

-13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.43%

-17.58%

-29.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

6.53%

+15.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и JPM

The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBBKJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.40%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

16.65%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.16%

22.15%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

24.46%

+21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.49%

27.30%

+23.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и JPM

TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.76%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
TBBK
The Bancorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
72.53M
82.46B
(TBBK) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TBBK и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bancorp, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
66.5%
Активы портфеля
TBBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

TBBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

TBBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

Часто задаваемые вопросы

TBBK and JPM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBBK has higher volatility (9.76%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBBK и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор