Сравнение CATY с EWBC
CATY (Cathay General Bancorp) and EWBC (East West Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CATY in Banks - Regional, EWBC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CATY returned 9.87%/yr vs 15.10%/yr for EWBC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CATY и EWBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CATY показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у EWBC с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции CATY уступали акциям EWBC по среднегодовой доходности: 9.87% против 15.10% соответственно.
CATY
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 9.87%
EWBC
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- 41.18%
- 3 года*
- 38.62%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам CATY и EWBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 21.91% | 4.64% | 10.34% | 13.49% | -2.11% | 37.74% | -11.64% | 17.48% | -18.47% | 13.40% |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 12.91% | 20.31% | 36.76% | 12.75% | -14.44% | 57.98% | 7.23% | 14.34% | -27.44% | 21.38% |
Correlation
The correlation between CATY and EWBC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 1999 г. | 0.64 |
The correlation between CATY and EWBC shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CATY:
$3.92B
EWBC:
$17.39B
CATY:
$4.84
EWBC:
$10.02
CATY:
12.01
EWBC:
12.49
CATY:
1.97
EWBC:
1.02
CATY:
2.90
EWBC:
4.73
CATY:
1.31
EWBC:
1.93
CATY:
$1.38B
EWBC:
$3.68B
CATY:
$590.12M
EWBC:
$2.18B
CATY:
$347.76M
EWBC:
$1.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATY vs. EWBC — Ранг доходности на риск
CATY
EWBC
Сравнение CATY c EWBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cathay General Bancorp (CATY) и East West Bancorp, Inc. (EWBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATY | EWBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.63 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 7.09 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATY | EWBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.40 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CATY и EWBC
Максимальная просадка CATY за все время составила -80.65%, что меньше максимальной просадки EWBC в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATY и EWBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATY | EWBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.65% | -92.14% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -15.71% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -35.77% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -54.06% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.71% | -67.67% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -22.81% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 5.82% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATY и EWBC
Cathay General Bancorp (CATY) и East West Bancorp, Inc. (EWBC) имеют волатильность 6.45% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATY | EWBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.40% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 17.99% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 26.29% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 36.34% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 37.97% | -4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATY и EWBC
Дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности EWBC в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 2.48% | 2.81% | 2.86% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.24% | 2.14% | 2.30% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CATY и EWBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cathay General Bancorp и East West Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CATY and EWBC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CATY has higher volatility (6.45%) compared to EWBC (6.40%). In terms of maximum drawdown, CATY dropped -80.65% vs EWBC's -92.14%.
EWBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CATY и EWBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор