PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATY с ARCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CATY с ARCT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CATY (Cathay General Bancorp) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. CATY operates in Banks - Regional (Financial Services), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CATY returned 12.12%/yr vs -27.39%/yr for ARCT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CATY и ARCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cathay General Bancorp (CATY) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATY показывает доходность 29.12%, что значительно выше, чем у ARCT с доходностью 14.36%.

CATY

1 день
1.20%
1 месяц
8.31%
С начала года
29.12%
6 месяцев
24.47%
1 год
41.49%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.12%
10 лет*
11.71%

ARCT

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.28%
С начала года
14.36%
6 месяцев
7.85%
1 год
-47.73%
3 года*
-33.60%
5 лет*
-27.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATY и ARCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
CATY
Cathay General Bancorp		29.12%4.64%10.34%13.49%-2.11%37.74%44.72%
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.		14.36%-63.88%-46.18%85.91%-54.17%-14.68%138.09%

Correlation

The correlation between CATY and ARCT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CATY:

$4.15B

ARCT:

$199.23M

EPS

CATY:

$4.84

ARCT:

-$1.81

Коэффициент P/S

CATY:

3.07

ARCT:

4.12

Коэффициент P/B

CATY:

1.39

ARCT:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

CATY:

$1.38B

ARCT:

$46.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

CATY:

$590.12M

ARCT:

$40.72M

EBITDA (12 мес.)

CATY:

$347.76M

ARCT:

-$84.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cathay General Bancorp

Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

Часто сравнивают с CATY:
CATY с EWBCCATY с BANFCATY с CARGCATY с NMIHCATY с ZYMECATY с MFCCATY с JHG
Часто сравнивают с ARCT:
ARCT с CNXCARCT с CBATARCT с AMPHARCT с ACMRARCT с SYMARCT с VOOARCT с NUTX

Доходность на риск

CATY vs. ARCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATY
Ранг доходности на риск CATY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ARCT
Ранг доходности на риск ARCT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATY c ARCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cathay General Bancorp (CATY) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATYARCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.52

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-0.25

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.64

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

-0.87

+9.56

CATY vs. ARCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATY на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ARCT равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATY и ARCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CATY и ARCT

Максимальная просадка CATY за все время составила -80.65%, что меньше максимальной просадки ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATY и ARCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATYARCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.65%

-95.23%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-74.53%

+62.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-86.71%

+56.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.11%

-89.87%

+49.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-94.33%

+94.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-73.13%

+50.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

55.20%

-50.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CATY и ARCT

Текущая волатильность для Cathay General Bancorp (CATY) составляет 6.52%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что CATY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATYARCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

17.05%

-10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

39.79%

-23.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

92.61%

-67.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.38%

91.79%

-61.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.52%

101.94%

-68.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATY и ARCT

Дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как ARCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CATY
Cathay General Bancorp		2.34%2.81%2.86%3.05%3.33%2.95%3.85%3.26%3.07%2.06%1.97%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CATY и ARCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cathay General Bancorp и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
322.91M
2.06M
(CATY) Общая выручка
(ARCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CATY and ARCT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCT has higher volatility (17.05%) compared to CATY (6.52%). In terms of maximum drawdown, CATY dropped -80.65% vs ARCT's -95.23%.

CATY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATY и ARCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор