Сравнение CATY с JHG
CATY (Cathay General Bancorp) and JHG (Janus Henderson Group plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CATY in Banks - Regional, JHG in Asset Management. Over the past 10 years, CATY returned 9.87%/yr vs 9.38%/yr for JHG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CATY и JHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CATY показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у JHG с доходностью 8.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CATY имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции JHG немного отстают с 9.38%.
CATY
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 9.87%
JHG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 45.96%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам CATY и JHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 21.91% | 4.64% | 10.34% | 13.49% | -2.11% | 37.74% | -11.64% | 17.48% | -18.47% | 13.40% |
JHG Janus Henderson Group plc | 8.85% | 16.22% | 47.54% | 36.00% | -40.46% | 34.18% | 41.87% | 25.86% | -43.21% | 38.52% |
Correlation
The correlation between CATY and JHG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2000 г. | 0.50 |
The correlation between CATY and JHG shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CATY:
$4.84
JHG:
$6.70
CATY:
12.01
JHG:
7.73
CATY:
1.97
JHG:
0.38
CATY:
2.90
JHG:
1.88
CATY:
$1.38B
JHG:
$3.17B
CATY:
$590.12M
JHG:
$2.26B
CATY:
$347.76M
JHG:
$771.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATY vs. JHG — Ранг доходности на риск
CATY
JHG
Сравнение CATY c JHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cathay General Bancorp (CATY) и Janus Henderson Group plc (JHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATY | JHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 4.68 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 14.57 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATY | JHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.11 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.28 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.00 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CATY и JHG
Максимальная просадка CATY за все время составила -80.65%, что меньше максимальной просадки JHG в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATY и JHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATY | JHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.65% | -92.68% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -9.86% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -35.29% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -57.36% | +17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.71% | -67.21% | +11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.92% | +29.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -67.17% | +44.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 3.16% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATY и JHG
Cathay General Bancorp (CATY) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Janus Henderson Group plc (JHG) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CATY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATY | JHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 0.45% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 9.68% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 21.88% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 31.48% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 34.16% | -0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATY и JHG
Дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности JHG в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 2.48% | 2.81% | 2.86% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% |
JHG Janus Henderson Group plc | 1.54% | 3.34% | 3.67% | 5.17% | 6.59% | 3.58% | 4.43% | 5.89% | 6.76% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CATY и JHG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cathay General Bancorp и Janus Henderson Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CATY и JHG
CATY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JHG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила о валовой прибыли в 489.00M при выручке в 690.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CATY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила об операционной прибыли в 7.51M при выручке в 322.91M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
JHG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила об операционной прибыли в 113.90M при выручке в 690.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CATY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о чистой прибыли в 86.89M при выручке в 322.91M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
JHG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила о чистой прибыли в 90.90M при выручке в 690.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
CATY and JHG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CATY has higher volatility (6.45%) compared to JHG (0.45%). In terms of maximum drawdown, CATY dropped -80.65% vs JHG's -92.68%.
JHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CATY и JHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор