PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATY с ZYME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CATY с ZYME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CATY (Cathay General Bancorp) and ZYME (Zymeworks Inc.) are both stocks. CATY operates in Banks - Regional (Financial Services), while ZYME operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CATY returned 10.01%/yr vs -4.57%/yr for ZYME. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CATY и ZYME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cathay General Bancorp (CATY) и Zymeworks Inc. (ZYME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATY показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у ZYME с доходностью -4.67%.

CATY

1 день
2.96%
1 месяц
2.55%
С начала года
21.91%
6 месяцев
17.80%
1 год
38.68%
3 года*
27.14%
5 лет*
10.01%
10 лет*
9.87%

ZYME

1 день
3.08%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.35%
1 год
105.74%
3 года*
41.07%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATY и ZYME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CATY
Cathay General Bancorp		21.91%4.64%10.34%13.49%-2.11%37.74%-11.64%17.48%-18.47%12.74%
ZYME
Zymeworks Inc.		-4.67%79.85%40.90%32.19%-52.04%-65.32%3.96%209.67%93.33%-41.59%

Correlation

The correlation between CATY and ZYME is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CATY:

$3.92B

ZYME:

$1.87B

EPS

CATY:

$4.84

ZYME:

-$583.41

Коэффициент P/S

CATY:

2.90

ZYME:

24.13

Коэффициент P/B

CATY:

1.31

ZYME:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

CATY:

$1.38B

ZYME:

$78.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

CATY:

$590.12M

ZYME:

$77.16M

EBITDA (12 мес.)

CATY:

$347.76M

ZYME:

-$47.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cathay General Bancorp

Zymeworks Inc.

Часто сравнивают с CATY:
CATY с EWBCCATY с BANFCATY с CARGCATY с NMIHCATY с UCBICATY с HTBKCATY с MFC
Часто сравнивают с ZYME:
ZYME с SPYZYME с UMBFZYME с CARGZYME с ASANZYME с MLIZYME с CINFZYME с CALM

Доходность на риск

CATY vs. ZYME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATY
Ранг доходности на риск CATY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZYME
Ранг доходности на риск ZYME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYME: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYME: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYME: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYME: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATY c ZYME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cathay General Bancorp (CATY) и Zymeworks Inc. (ZYME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATYZYMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.00

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.97

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.24

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

11.60

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATY vs. ZYME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATY на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZYME равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATY и ZYME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATYZYMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.00

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.12

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CATY и ZYME

Максимальная просадка CATY за все время составила -80.65%, что меньше максимальной просадки ZYME в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATY и ZYME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATYZYMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.65%

-91.81%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-20.28%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-45.75%

+16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.11%

-87.84%

+47.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-55.82%

+55.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-52.42%

+29.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

9.15%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CATY и ZYME

Текущая волатильность для Cathay General Bancorp (CATY) составляет 6.45%, в то время как у Zymeworks Inc. (ZYME) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что CATY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZYME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATYZYMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

14.54%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

29.47%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

53.07%

-27.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.55%

61.95%

-31.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

61.56%

-27.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATY и ZYME

Дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как ZYME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CATY
Cathay General Bancorp		2.48%2.81%2.86%3.05%3.33%2.95%3.85%3.26%3.07%2.06%1.97%1.79%
ZYME
Zymeworks Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CATY и ZYME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cathay General Bancorp и Zymeworks Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
322.91M
0
(CATY) Общая выручка
(ZYME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CATY and ZYME have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZYME has higher volatility (14.54%) compared to CATY (6.45%). In terms of maximum drawdown, CATY dropped -80.65% vs ZYME's -91.81%.

ZYME currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATY и ZYME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор