PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLY с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLY с PDBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLY (Annaly Capital Management, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, NLY returned 5.47%/yr vs 8.55%/yr for PDBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLY и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLY показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 5.47% против 8.55% соответственно.

NLY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.38%
1 год
28.21%
3 года*
17.56%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.47%

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLY и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-1.64%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		34.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between NLY and PDBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.14

The correlation between NLY and PDBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Annaly Capital Management, Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с PSEC
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

NLY vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLY c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLYPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.40

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.08

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

6.22

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

13.04

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLY vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLY на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLY и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLYPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.40

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.48

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.08

Просадки

Сравнение просадок NLY и PDBC

Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLYPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-49.52%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-7.19%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-13.95%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.12%

-27.63%

-24.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.09%

-40.73%

-19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-5.61%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-23.20%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.42%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NLY и PDBC

Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 4.01%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLYPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.27%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

15.82%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

18.64%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.53%

19.12%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

17.78%

+10.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLY и PDBC

Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности PDBC в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.16%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NLY and PDBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.27%) compared to NLY (4.01%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLY и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор