Сравнение NLSI с KMLM
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. NLSI is actively managed, while KMLM is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 5.59%.
NLSI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -0.07% | 2.51% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 5.59% | 1.99% |
Correlation
The correlation between NLSI and KMLM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. KMLM — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMLM
Сравнение NLSI c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и KMLM
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -27.47% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -17.67% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -12.76% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 11.34% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 14.58% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 14.69% | +5.16% |
Сравнение комиссий NLSI и KMLM
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и KMLM
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности KMLM в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.76% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.59% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and KMLM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
KMLM has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 2.59% for NLSI.
NLSI is categorized as Long-Short, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: Neos and KraneShares. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор