Сравнение NLSI с KMLM
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | 1.84% |
Correlation
The correlation between NLSI and KMLM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. KMLM — Ранг доходности на риск
NLSI
KMLM
Сравнение NLSI c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.49 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и KMLM
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -27.47% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -13.61% | +12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -12.74% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 11.43% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 14.62% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 14.73% | +4.64% |
Сравнение комиссий NLSI и KMLM
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и KMLM
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности KMLM в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and KMLM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.42% for NLSI.
They also come from different issuers: Neos and CICC. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор