Сравнение NLSI с KEAT
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 6.38%.
NLSI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 5.21% | 2.51% |
KEAT Keating Active ETF | 6.38% | 1.04% |
Correlation
The correlation between NLSI and KEAT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. KEAT — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KEAT
Сравнение NLSI c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и KEAT
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки KEAT в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -10.59% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -8.23% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -1.92% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и KEAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 10.88% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 10.39% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 10.39% | +8.97% |
Сравнение комиссий NLSI и KEAT
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и KEAT
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности KEAT в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.60% | 2.48% | 1.72% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.90% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and KEAT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.60% for KEAT.
NLSI is categorized as Long-Short, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Neos and Keating. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.85% for KEAT.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор