Сравнение NLSI с IYRI
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 7.03%.
NLSI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -0.07% | 2.51% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.03% | 0.49% |
Correlation
The correlation between NLSI and IYRI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYRI
Сравнение NLSI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и IYRI
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -12.12% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.56% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -1.69% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и IYRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 10.74% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.18% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.18% | +6.67% |
Сравнение комиссий NLSI и IYRI
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и IYRI
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности IYRI в 11.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.97% | 11.72% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.59% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and IYRI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
IYRI has the higher dividend yield at 11.97%, compared with 2.59% for NLSI.
NLSI is categorized as Long-Short, while IYRI is Derivative Income. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.68% for IYRI.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор