Сравнение NLSI с IVAL
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и IVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 13.29%.
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVAL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам NLSI и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 13.29% | 2.38% |
Correlation
The correlation between NLSI and IVAL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. IVAL — Ранг доходности на риск
NLSI
IVAL
Сравнение NLSI c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.34 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и IVAL
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -46.09% | +32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.94% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -12.00% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и IVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 15.37% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.74% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.84% | +0.53% |
Сравнение комиссий NLSI и IVAL
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и IVAL
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IVAL в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.66% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and IVAL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
IVAL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.42% for NLSI.
NLSI is categorized as Long-Short, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Neos and Alpha Architect. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.39% for IVAL.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и IVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор