Сравнение NLSI с IVAL
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и IVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 12.82%.
NLSI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVAL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам NLSI и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 5.21% | 2.51% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 12.82% | 3.42% |
Correlation
The correlation between NLSI and IVAL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. IVAL — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVAL
Сравнение NLSI c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и IVAL
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -46.09% | +32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -3.34% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -11.92% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и IVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 15.66% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.76% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 18.59% | +0.77% |
Сравнение комиссий NLSI и IVAL
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и IVAL
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности IVAL в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.70% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.90% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and IVAL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.70% for IVAL.
NLSI is categorized as Long-Short, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Neos and Alpha Architect. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.39% for IVAL.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и IVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор