PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NLSI с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NLSI и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -8.62%.


NLSI

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAUI

1 день
-3.16%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-10.82%
1 год
10.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLSI и IAUI


2026 (YTD)2025
NLSI
Neos Long/Short Equity Income ETF
-0.07%2.51%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-8.62%2.01%

Correlation

The correlation between NLSI and IAUI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neos Long/Short Equity Income ETF

NEOS Gold High Income ETF

Доходность на риск

NLSI vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NLSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLSI c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NLSIIAUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

NLSI vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLSI и IAUI

Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IAUI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NLSIIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-22.50%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-22.50%

+14.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-4.20%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NLSI и IAUI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NLSIIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

21.66%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

21.25%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

21.25%

-1.40%

Сравнение комиссий NLSI и IAUI

NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSI и IAUI

Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности IAUI в 15.28%


ПозицияTTM2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
15.28%6.88%
NLSI
Neos Long/Short Equity Income ETF
2.59%0.46%

Часто задаваемые вопросы


NLSI and IAUI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.

IAUI has the higher dividend yield at 15.28%, compared with 2.59% for NLSI.

NLSI is categorized as Long-Short, while IAUI is Derivative Income. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.78% for IAUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLSI и IAUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор