Сравнение NLSI с IAUI
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -8.62%.
NLSI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -0.07% | 2.51% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -8.62% | 2.01% |
Correlation
The correlation between NLSI and IAUI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. IAUI — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAUI
Сравнение NLSI c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и IAUI
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -22.50% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -22.50% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -4.20% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 21.66% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 21.25% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 21.25% | -1.40% |
Сравнение комиссий NLSI и IAUI
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и IAUI
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности IAUI в 15.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 15.28% | 6.88% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.59% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and IAUI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
IAUI has the higher dividend yield at 15.28%, compared with 2.59% for NLSI.
NLSI is categorized as Long-Short, while IAUI is Derivative Income. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор