Сравнение NLSI с HTUS
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 8.67%.
NLSI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам NLSI и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -0.07% | 2.51% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 8.67% | 0.79% |
Correlation
The correlation between NLSI and HTUS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. HTUS — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HTUS
Сравнение NLSI c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и HTUS
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -47.50% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -2.92% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -4.05% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и HTUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 12.00% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 19.10% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 21.49% | -1.64% |
Сравнение комиссий NLSI и HTUS
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и HTUS
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности HTUS в 10.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.94% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.59% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and HTUS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
HTUS has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 2.59% for NLSI.
They also come from different issuers: Neos and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.97% for HTUS.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор