Сравнение NLSI с HEFT
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 3.55%.
NLSI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -0.07% | 2.51% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.55% | -0.26% |
Correlation
The correlation between NLSI and HEFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NLSI c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и HEFT
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -9.17% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -6.58% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -3.34% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 13.47% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.47% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.47% | +6.38% |
Сравнение комиссий NLSI и HEFT
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и HEFT
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.59% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and HEFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Neos and Hedgeye. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор