Сравнение NLSI с HEFT
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 7.91%.
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.91% | -0.77% |
Correlation
The correlation between NLSI and HEFT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NLSI c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и HEFT
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -9.17% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.64% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -3.13% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 12.53% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 12.53% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 12.53% | +6.84% |
Сравнение комиссий NLSI и HEFT
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и HEFT
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and HEFT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Neos and Hedgeye. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор