Сравнение NLSI с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и ProShares Hedge Replication (HDG).
NLSI и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLSI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NLSI и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLSI и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -9.90% | 1.90% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 0.79%.
NLSI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLSI и HDG
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
NLSI vs. HDG — Ранг доходности на риск
NLSI
HDG
Сравнение NLSI c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.33 | 0.38 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между NLSI и HDG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и HDG
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности HDG в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 1.90% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и HDG
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLSI | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -15.31% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -2.44% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -2.80% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и HDG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLSI | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 6.90% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 7.15% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 7.08% | +11.85% |