Сравнение NLSI с HDG
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. NLSI is actively managed, while HDG is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.95%/yr for HDG.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и HDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 6.05%.
NLSI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение доходности по годам NLSI и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -0.07% | 2.51% |
HDG ProShares Hedge Replication | 6.05% | 0.23% |
Correlation
The correlation between NLSI and HDG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. HDG — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDG
Сравнение NLSI c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и HDG
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и HDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -15.31% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -1.63% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -2.76% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и HDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 6.26% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 7.24% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 7.12% | +12.73% |
Сравнение комиссий NLSI и HDG
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и HDG
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности HDG в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.36% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.59% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and HDG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.36% for HDG.
They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.95% for HDG.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и HDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор