Сравнение NLSI с HDG
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. NLSI is actively managed, while HDG is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.95%/yr for HDG.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и HDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 6.40%.
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам NLSI и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
HDG ProShares Hedge Replication | 6.40% | -0.02% |
Correlation
The correlation between NLSI and HDG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. HDG — Ранг доходности на риск
NLSI
HDG
Сравнение NLSI c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.43 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и HDG
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и HDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -15.31% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.37% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -2.77% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и HDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 5.64% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 7.15% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 7.11% | +12.26% |
Сравнение комиссий NLSI и HDG
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и HDG
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности HDG в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.35% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and HDG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.35% for HDG.
They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.95% for HDG.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и HDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор