Сравнение NLSI с HDEF
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. NLSI is actively managed, while HDEF is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и HDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 9.88%.
NLSI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDEF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 9.88%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам NLSI и HDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 5.21% | 2.51% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 9.88% | 2.64% |
Correlation
The correlation between NLSI and HDEF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. HDEF — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDEF
Сравнение NLSI c HDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | HDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и HDEF
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и HDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -36.43% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -0.35% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -5.04% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и HDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 11.78% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 14.15% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 16.11% | +3.25% |
Сравнение комиссий NLSI и HDEF
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и HDEF
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности HDEF в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.78% | 3.88% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.53% | 1.87% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.90% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and HDEF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
HDEF has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.90% for NLSI.
NLSI is categorized as Long-Short, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Neos and Deutsche Bank. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.20% for HDEF.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и HDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор