Сравнение NLSI с CLSE
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 24.30%.
NLSI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -0.07% | 2.51% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 24.30% | 0.74% |
Correlation
The correlation between NLSI and CLSE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. CLSE — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSE
Сравнение NLSI c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 35.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и CLSE
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -16.45% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -1.39% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -3.56% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и CLSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 13.62% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.91% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.91% | +5.94% |
Сравнение комиссий NLSI и CLSE
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и CLSE
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CLSE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.59% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and CLSE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSE is cheaper at 1.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSE is cheaper with a 1.52% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.77% for CLSE.
They also come from different issuers: Neos and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 1.52% for CLSE.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор