PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NLR с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. NLR is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, NLR returned -6.24% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. NLR charges 0.56%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности NLR и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и WNTR

2026 (YTD)2025
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%64.08%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between NLR and WNTR is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

NLR vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.39

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.56

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.02

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

7.72

-8.11

NLR vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и WNTR

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-42.65%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-42.65%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-10.67%

-25.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-20.46%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

16.63%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и WNTR

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 9.39%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

17.89%

-8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

47.05%

-14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

53.81%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

53.49%

-23.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

53.49%

-29.07%

Сравнение комиссий NLR и WNTR

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и WNTR

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NLR and WNTR have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -6.24% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 3.02% for NLR.

NLR is categorized as Uranium, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор