PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с SCHD

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 11.89%/yr vs 12.43%/yr for SCHD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности NLR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NLR имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции SCHD немного впереди с 12.43%.

NLR

1 день
0.56%
1 месяц
-12.27%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-7.12%
1 год
9.55%
3 года*
28.59%
5 лет*
20.20%
10 лет*
11.89%

SCHD

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.97%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.51%
1 год
25.44%
3 года*
13.78%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-5.84%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.32%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between NLR and SCHD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.49

Over the past year, the correlation between NLR and SCHD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NLR и SCHD

Секторы
NLR
SCHD

Энергетика

47.8%
14.6%

Коммунальные услуги

29.2%
0.0%

Промышленность

19.0%
7.4%

Сырьевые материалы

2.5%
1.2%

Технологии

1.7%
19.4%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
47.8%
SCHD
14.6%

Коммунальные услуги

NLR
29.2%
SCHD
0.0%

Промышленность

NLR
19.0%
SCHD
7.4%

Сырьевые материалы

NLR
2.5%
SCHD
1.2%

Технологии

NLR
1.7%
SCHD
19.4%

Коммуникационные услуги

NLR

-

SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

SCHD
18.5%

Финансовые услуги

NLR

-

SCHD
9.1%

Здравоохранение

NLR

-

SCHD
18.4%

Недвижимость

NLR

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

NLR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.32

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.54

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

5.54

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

13.29

-12.62

NLR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и SCHD

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-33.37%

-31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-4.61%

-25.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-16.13%

-14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-16.85%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-33.37%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.85%

-1.97%

-26.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-3.31%

-32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

1.92%

+12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и SCHD

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

3.16%

+10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.84%

7.75%

+25.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.81%

11.06%

+31.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

14.36%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

16.69%

+7.58%

Сравнение комиссий NLR и SCHD

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и SCHD

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SCHD в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.71%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

NLR and SCHD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.29%) compared to SCHD (3.16%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.43% vs 11.89% for NLR. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.43% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

SCHD has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.71% for NLR.

NLR is categorized as Uranium, while SCHD is Dividend. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор