PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NLR с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с GDXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 10.63%/yr vs 8.32%/yr for GDXJ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности NLR и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -18.57%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.32% соответственно.

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%

GDXJ

1 день
-4.04%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-27.13%
С начала года
-18.57%
1 год
40.44%
3 года*
36.46%
5 лет*
17.45%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-18.57%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between NLR and GDXJ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.35

The correlation between NLR and GDXJ shifts across timeframes, from 0.34 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и GDXJ

Секторы
NLR
GDXJ

Энергетика

48.0%

-

Коммунальные услуги

29.2%

-

Промышленность

18.9%

-

Сырьевые материалы

2.3%
99.7%

Технологии

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
48.0%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

NLR
29.2%
GDXJ

-

Промышленность

NLR
18.9%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

NLR
2.3%
GDXJ
99.7%

Технологии

NLR
1.8%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

NLR

-

GDXJ
0.1%

Здравоохранение

NLR

-

GDXJ

-

Недвижимость

NLR

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

NLR vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.76

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.24

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.00

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

2.29

-2.68

NLR vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и GDXJ

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-88.66%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-40.68%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

-40.68%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-48.79%

+12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-57.77%

+21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-40.68%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-60.32%

+24.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

17.74%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 9.39%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

14.07%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

44.66%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

53.34%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

41.93%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

44.27%

-19.85%

Сравнение комиссий NLR и GDXJ

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и GDXJ

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности GDXJ в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.86%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and GDXJ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (14.07%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs 8.32% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.86% for GDXJ.

NLR is categorized as Uranium, while GDXJ is Gold. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор