PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. NLR is passively managed, while GDMA is actively managed. Over the past 5 years, NLR returned 21.94%/yr vs 7.66%/yr for GDMA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности NLR и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 11.18%.

NLR

1 день
-4.59%
1 месяц
-8.11%
С начала года
6.14%
6 месяцев
1.51%
1 год
36.84%
3 года*
35.11%
5 лет*
21.94%
10 лет*
13.66%

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		6.14%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%0.03%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Correlation

The correlation between NLR and GDMA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.38

The correlation between NLR and GDMA shifts across timeframes, from 0.34 (5 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и GDMA

Секторы
NLR
GDMA

Энергетика

46.0%
10.0%

Коммунальные услуги

37.4%
2.4%

Промышленность

15.1%
14.4%

Технологии

1.5%
23.4%

Сырьевые материалы

-

9.0%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Финансовые услуги

-

14.5%

Здравоохранение

-

5.5%

Недвижимость

-

1.6%

Энергетика

NLR
46.0%
GDMA
10.0%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
GDMA
2.4%

Промышленность

NLR
15.1%
GDMA
14.4%

Технологии

NLR
1.5%
GDMA
23.4%

Сырьевые материалы

NLR

-

GDMA
9.0%

Коммуникационные услуги

NLR

-

GDMA
7.0%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

GDMA
8.8%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

GDMA
3.5%

Финансовые услуги

NLR

-

GDMA
14.5%

Здравоохранение

NLR

-

GDMA
5.5%

Недвижимость

NLR

-

GDMA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с SGRTGDMA с GLDI

Доходность на риск

NLR vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.47

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.21

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.30

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

11.92

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.47

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.89

-0.71

Просадки

Сравнение просадок NLR и GDMA

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-16.66%

-48.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-7.53%

-18.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-7.53%

-22.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-12.74%

-17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-1.06%

-18.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-3.78%

-31.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.61%

2.71%

+9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и GDMA

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

6.18%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

10.03%

+22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

13.12%

+29.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

9.67%

+19.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

10.97%

+13.05%

Сравнение комиссий NLR и GDMA

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и GDMA

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности GDMA в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.40%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and GDMA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.18%) compared to GDMA (6.18%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, NLR leads with 21.94% vs 7.66% for GDMA. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, GDMA has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 21.94% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.40% for NLR.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: VanEck and Gadsden. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор