Сравнение NLR с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
NLR и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NLR и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLR и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 0.03% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.19% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 5.19%.
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
GDMA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLR и GDMA
NLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
NLR vs. GDMA — Ранг доходности на риск
NLR
GDMA
Сравнение NLR c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLR | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.45 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 3.21 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 4.65 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 13.55 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.45 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.85 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между NLR и GDMA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и GDMA
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NLR и GDMA
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -16.66% | -48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -6.44% | -19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -12.74% | -17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -6.40% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -3.78% | -32.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 2.21% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и GDMA
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 2.68% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 9.89% | +23.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 12.13% | +30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 9.43% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 10.82% | +12.56% |