Сравнение NLR с BIZD
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 11.82%/yr vs 7.37%/yr for BIZD. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NLR charges 0.56%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности NLR и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 11.82% против 7.37% соответственно.
NLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -19.81%
- С начала года
- -8.31%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 3.63%
BIZD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -4.99%
- 1 год
- -11.18%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 6.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.75M | $39.66M | $40.76M | |
| $38.69M | $46.94M | $58.37M |
Сравнение доходности по годам NLR и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -8.31% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -4.99% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
Correlation
The correlation between NLR and BIZD is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г. | 0.40 |
The correlation between NLR and BIZD shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NLR и BIZD
Секторы
NLR
BIZD
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Энергетика
NLR
BIZD
-
Коммунальные услуги
NLR
BIZD
-
Промышленность
NLR
BIZD
-
Сырьевые материалы
NLR
BIZD
-
Технологии
NLR
BIZD
-
Коммуникационные услуги
NLR
-
BIZD
-
Потребительский циклический сектор
NLR
-
BIZD
-
Потребительский защитный сектор
NLR
-
BIZD
-
Финансовые услуги
NLR
-
BIZD
Здравоохранение
NLR
-
BIZD
-
Недвижимость
NLR
-
BIZD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. BIZD — Ранг доходности на риск
NLR
BIZD
Сравнение NLR c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.59 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.99 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и BIZD
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -55.44% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.52% | -18.99% | -18.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | -22.56% | -14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.52% | -22.91% | -14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.52% | -55.44% | +17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -15.73% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.66% | -6.86% | -28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 11.27% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и BIZD
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 5.94% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.78% | 15.26% | +16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 19.13% | +24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 17.59% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 21.84% | +2.79% |
Сравнение комиссий NLR и BIZD
NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и BIZD
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BIZD в 11.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.98% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.78% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and BIZD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (12.81%) compared to BIZD (5.94%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs BIZD's -55.44%.
On 10-year performance, NLR leads with 11.82% vs 7.37% for BIZD. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NLR has performed better with a 11.82% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 2.78% for NLR.
NLR is categorized as Uranium, while BIZD is Financials Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 12.86% for BIZD.
NLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор