Сравнение NLCP с XDTE

С начала года, NLCP показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NLCP на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCP и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NLCP и XDTE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что меньше доходности XDTE в 38.73%

Максимальная просадка NLCP за все время составила -58.59%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCP и XDTE.

NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NLCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.