Сравнение NL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NL Industries, Inc. (NL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL NL Industries, Inc. | 7.79% | -22.99% | 54.90% | -13.51% | -1.26% | 60.39% | 27.43% | 11.40% | -75.37% | 74.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.29% против 14.14% соответственно.
NL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 13.29%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NL vs. VOO — Ранг доходности на риск
NL
VOO
Сравнение NL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NL Industries, Inc. (NL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.01 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.53 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.55 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 7.31 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.01 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.71 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.83 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между NL и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NL и VOO
Дивидендная доходность NL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL NL Industries, Inc. | 10.00% | 10.42% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NL и VOO
Максимальная просадка NL за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -33.99% | -55.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.90% | -11.98% | -26.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -24.52% | -27.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.70% | -33.99% | -50.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.33% | -5.55% | -44.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.80% | -3.72% | -40.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | 2.55% | +24.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NL и VOO
NL Industries, Inc. (NL) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 5.34% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.38% | 9.47% | +22.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 18.11% | +29.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.57% | 16.82% | +30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.49% | 17.99% | +45.50% |