Сравнение NL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NL Industries, Inc. (NL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL NL Industries, Inc. | 7.79% | -22.99% | 54.90% | -13.51% | -1.26% | 60.39% | 27.43% | 11.40% | -75.37% | 74.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.29% против 14.06% соответственно.
NL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 13.29%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NL vs. SPY — Ранг доходности на риск
NL
SPY
Сравнение NL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NL Industries, Inc. (NL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.96 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.49 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.53 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 7.27 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.96 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.70 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.56 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между NL и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NL и SPY
Дивидендная доходность NL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL NL Industries, Inc. | 10.00% | 10.42% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NL и SPY
Максимальная просадка NL за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -55.19% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.90% | -12.05% | -26.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -24.50% | -27.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.70% | -33.72% | -50.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.33% | -5.53% | -44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.80% | -9.09% | -34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | 2.54% | +24.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NL и SPY
NL Industries, Inc. (NL) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 5.35% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.38% | 9.50% | +22.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 19.06% | +28.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.57% | 17.06% | +30.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.49% | 17.92% | +45.57% |