PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NL с ESNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NL с ESNT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NL (NL Industries, Inc.) and ESNT (Essent Group Ltd.) are both stocks. NL operates in Security & Protection Services (Industrials), while ESNT operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, NL returned 10.63%/yr vs 11.23%/yr for ESNT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NL и ESNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NL Industries, Inc. (NL) и Essent Group Ltd. (ESNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NL показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у ESNT с доходностью -13.06%. За последние 10 лет акции NL уступали акциям ESNT по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.23% соответственно.

NL

1 день
1.35%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.33%
6 месяцев
9.13%
1 год
-8.03%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.38%
10 лет*
10.63%

ESNT

1 день
-0.62%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-8.66%
1 год
-1.54%
3 года*
8.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NL и ESNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NL
NL Industries, Inc.		11.33%-22.99%54.90%-13.51%-1.26%60.39%27.43%11.40%-75.37%74.85%
ESNT
Essent Group Ltd.		-13.06%21.95%5.23%38.60%-12.76%7.06%-15.53%53.00%-21.28%34.14%

Correlation

The correlation between NL and ESNT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.28

The correlation between NL and ESNT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NL:

$292.69M

ESNT:

$5.28B

EPS

NL:

-$0.70

ESNT:

$6.98

Коэффициент P/S

NL:

1.85

ESNT:

4.25

Коэффициент P/B

NL:

0.81

ESNT:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

NL:

$158.58M

ESNT:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

NL:

$49.27M

ESNT:

$839.13M

EBITDA (12 мес.)

NL:

$3.36M

ESNT:

$643.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NL Industries, Inc.

Essent Group Ltd.

Часто сравнивают с NL:
NL с VOONL с CIXNL с SPYNL с ACUNL с ARLPNL с AGONL с BTU
Часто сравнивают с ESNT:
ESNT с NTBESNT с RLIESNT с AERESNT с MSFTESNT с FNMAESNT с BRK-BESNT с EQB.TO

Доходность на риск

NL vs. ESNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NL
Ранг доходности на риск NL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ESNT
Ранг доходности на риск ESNT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NL c ESNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NL Industries, Inc. (NL) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLESNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.07

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
0.06

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.10

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-0.22

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NL vs. ESNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ESNT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NL и ESNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLESNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.29

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.25

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NL и ESNT

Максимальная просадка NL за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NL и ESNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLESNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-64.72%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-15.41%

-17.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.90%

-18.36%

-20.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-28.79%

-23.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.70%

-64.72%

-19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.70%

-15.41%

-33.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.81%

-13.75%

-30.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.80%

7.13%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NL и ESNT

NL Industries, Inc. (NL) имеет более высокую волатильность в 36.18% по сравнению с Essent Group Ltd. (ESNT) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что NL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLESNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.18%

7.11%

+29.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.59%

17.45%

+28.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.29%

22.34%

+33.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.84%

25.04%

+23.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.80%

38.69%

+25.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NL и ESNT

Дивидендная доходность NL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности ESNT в 2.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESNT
Essent Group Ltd.		2.36%1.91%2.06%1.90%2.21%1.54%1.48%0.58%
NL
NL Industries, Inc.		9.68%10.42%9.65%4.99%9.25%3.24%3.35%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NL и ESNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NL Industries, Inc. и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
40.57M
336.07M
(NL) Общая выручка
(ESNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NL и ESNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NL Industries, Inc. и Essent Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.7%
0
Активы портфеля
NL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

ESNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.11M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

ESNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.34M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

ESNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 336.07M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.

Часто задаваемые вопросы

NL and ESNT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NL has higher volatility (36.18%) compared to ESNT (7.11%). In terms of maximum drawdown, NL dropped -89.08% vs ESNT's -64.72%.

ESNT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NL и ESNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор