Сравнение NL с ESNT
NL (NL Industries, Inc.) and ESNT (Essent Group Ltd.) are both stocks. NL operates in Security & Protection Services (Industrials), while ESNT operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, NL returned 11.57%/yr vs 12.18%/yr for ESNT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NL и ESNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NL показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у ESNT с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции NL уступали акциям ESNT по среднегодовой доходности: 11.57% против 12.18% соответственно.
NL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 13.78%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 11.57%
ESNT
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 11.17%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам NL и ESNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL NL Industries, Inc. | 13.78% | -22.99% | 54.90% | -13.51% | -1.26% | 60.39% | 27.43% | 11.40% | -75.37% | 74.85% |
ESNT Essent Group Ltd. | 3.20% | 21.95% | 5.23% | 38.60% | -12.76% | 7.06% | -15.53% | 53.00% | -21.28% | 34.14% |
Correlation
The correlation between NL and ESNT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between NL and ESNT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NL:
$294.15M
ESNT:
$6.11B
NL:
-$0.70
ESNT:
$7.04
NL:
1.85
ESNT:
5.00
NL:
0.82
ESNT:
1.10
NL:
$158.58M
ESNT:
$1.29B
NL:
$49.27M
ESNT:
$839.13M
NL:
$3.36M
ESNT:
$643.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NL vs. ESNT — Ранг доходности на риск
NL
ESNT
Сравнение NL c ESNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NL Industries, Inc. (NL) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NL | ESNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.39 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 2.96 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NL и ESNT
Максимальная просадка NL за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NL и ESNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NL | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -64.72% | -24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -15.41% | -17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -18.36% | -20.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -28.79% | -23.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.70% | -64.72% | -19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.57% | 0.00% | -47.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -13.68% | -30.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.98% | 7.20% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NL и ESNT
NL Industries, Inc. (NL) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Essent Group Ltd. (ESNT) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что NL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NL | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 7.31% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 17.58% | +26.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.21% | 22.73% | +32.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 25.02% | +23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.46% | 38.65% | +24.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NL и ESNT
Дивидендная доходность NL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности ESNT в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 1.99% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% |
NL NL Industries, Inc. | 9.80% | 10.42% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NL и ESNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NL Industries, Inc. и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NL и ESNT
NL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ESNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.11M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ESNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.34M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
ESNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 336.07M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
Часто задаваемые вопросы
NL and ESNT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NL has higher volatility (13.35%) compared to ESNT (7.31%). In terms of maximum drawdown, NL dropped -89.08% vs ESNT's -64.72%.
ESNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NL и ESNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор