Сравнение NL с BTU
NL (NL Industries, Inc.) and BTU (Peabody Energy Corporation) are both stocks. NL operates in Security & Protection Services (Industrials), while BTU operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 5 years, NL returned 3.97%/yr vs 31.49%/yr for BTU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NL и BTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NL показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у BTU с доходностью 5.65%.
NL
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 10.81%
BTU
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 25.23%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 135.71%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 31.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NL и BTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL NL Industries, Inc. | 14.54% | -22.99% | 54.90% | -13.51% | -1.26% | 60.39% | 27.43% | 11.40% | -75.37% | 128.00% |
BTU Peabody Energy Corporation | 5.65% | 44.18% | -12.80% | -7.03% | 162.36% | 317.84% | -73.57% | -67.32% | -21.62% | 27.00% |
Correlation
The correlation between NL and BTU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NL:
-$0.70
BTU:
-$0.44
NL:
1.87
BTU:
0.98
NL:
$158.58M
BTU:
$3.86B
NL:
$49.27M
BTU:
$318.50M
NL:
$3.36M
BTU:
$401.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NL vs. BTU — Ранг доходности на риск
NL
BTU
Сравнение NL c BTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NL Industries, Inc. (NL) и Peabody Energy Corporation (BTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NL | BTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.36 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 8.11 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NL | BTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.29 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.02 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NL и BTU
Максимальная просадка NL за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки BTU в -98.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NL и BTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NL | BTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -98.07% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -40.67% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -65.14% | +26.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -67.44% | +14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -24.40% | -22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -48.12% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 16.79% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NL и BTU
NL Industries, Inc. (NL) имеет более высокую волатильность в 36.28% по сравнению с Peabody Energy Corporation (BTU) с волатильностью 17.87%. Это указывает на то, что NL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NL | BTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.28% | 17.87% | +18.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.67% | 40.98% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.36% | 59.52% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.81% | 66.55% | -17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 77.79% | -13.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NL и BTU
Дивидендная доходность NL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности BTU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU Peabody Energy Corporation | 0.96% | 1.01% | 1.43% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.43% | 1.59% |
NL NL Industries, Inc. | 11.22% | 10.42% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NL и BTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NL Industries, Inc. и Peabody Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NL и BTU
NL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
BTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.70M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 4.9%.
NL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.11M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
NL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.34M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
BTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
NL and BTU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NL has higher volatility (36.28%) compared to BTU (17.87%). In terms of maximum drawdown, NL dropped -89.08% vs BTU's -98.07%.
BTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NL и BTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор