Сравнение NL с AGO
NL (NL Industries, Inc.) and AGO (Assured Guaranty Ltd.) are both stocks. NL operates in Security & Protection Services (Industrials), while AGO operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 10 years, NL returned 11.57%/yr vs 14.45%/yr for AGO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NL и AGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NL показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у AGO с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции NL уступали акциям AGO по среднегодовой доходности: 11.57% против 14.45% соответственно.
NL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 13.78%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 11.57%
AGO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 8.79%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- -5.46%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам NL и AGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL NL Industries, Inc. | 13.78% | -22.99% | 54.90% | -13.51% | -1.26% | 60.39% | 27.43% | 11.40% | -75.37% | 74.85% |
AGO Assured Guaranty Ltd. | -5.46% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
Correlation
The correlation between NL and AGO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2004 г. | 0.28 |
The correlation between NL and AGO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NL:
$294.15M
AGO:
$3.73B
NL:
-$0.70
AGO:
$12.60
NL:
1.85
AGO:
2.91
NL:
$158.58M
AGO:
$951.00M
NL:
$49.27M
AGO:
$663.00M
NL:
$3.36M
AGO:
$500.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NL vs. AGO — Ранг доходности на риск
NL
AGO
Сравнение NL c AGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NL Industries, Inc. (NL) и Assured Guaranty Ltd. (AGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NL | AGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NL и AGO
Максимальная просадка NL за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке AGO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NL и AGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NL | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -90.18% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -19.84% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -21.83% | -17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -30.23% | -22.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.70% | -61.48% | -23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.57% | -9.58% | -37.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -19.80% | -24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.98% | 8.56% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NL и AGO
NL Industries, Inc. (NL) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Assured Guaranty Ltd. (AGO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что NL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NL | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 6.39% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 17.35% | +26.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.21% | 22.02% | +33.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 27.14% | +21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.46% | 33.91% | +29.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NL и AGO
Дивидендная доходность NL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности AGO в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
NL NL Industries, Inc. | 9.80% | 10.42% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NL и AGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NL Industries, Inc. и Assured Guaranty Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NL и AGO
NL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.11M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.34M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
Часто задаваемые вопросы
NL and AGO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NL has higher volatility (13.35%) compared to AGO (6.39%). In terms of maximum drawdown, NL dropped -89.08% vs AGO's -90.18%.
AGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NL и AGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор