Сравнение NL с AGO
NL (NL Industries, Inc.) and AGO (Assured Guaranty Ltd.) are both stocks. NL operates in Security & Protection Services (Industrials), while AGO operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 10 years, NL returned 10.81%/yr vs 12.66%/yr for AGO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NL и AGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NL показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у AGO с доходностью -17.03%. За последние 10 лет акции NL уступали акциям AGO по среднегодовой доходности: 10.81% против 12.66% соответственно.
NL
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 10.81%
AGO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам NL и AGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL NL Industries, Inc. | 14.54% | -22.99% | 54.90% | -13.51% | -1.26% | 60.39% | 27.43% | 11.40% | -75.37% | 74.85% |
AGO Assured Guaranty Ltd. | -17.03% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
Correlation
The correlation between NL and AGO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2004 г. | 0.28 |
The correlation between NL and AGO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NL:
-$0.70
AGO:
$11.20
NL:
1.87
AGO:
2.88
NL:
$158.58M
AGO:
$951.00M
NL:
$49.27M
AGO:
$663.00M
NL:
$3.36M
AGO:
$500.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NL vs. AGO — Ранг доходности на риск
NL
AGO
Сравнение NL c AGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NL Industries, Inc. (NL) и Assured Guaranty Ltd. (AGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NL | AGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.56 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.44 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NL | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.51 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.41 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.17 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NL и AGO
Максимальная просадка NL за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке AGO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NL и AGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NL | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -90.18% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -19.84% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -21.83% | -17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -30.23% | -22.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.70% | -61.48% | -23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -20.65% | -26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -19.81% | -24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 7.67% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NL и AGO
NL Industries, Inc. (NL) имеет более высокую волатильность в 36.28% по сравнению с Assured Guaranty Ltd. (AGO) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что NL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NL | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.28% | 12.40% | +23.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.67% | 16.79% | +28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.36% | 21.56% | +34.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.81% | 27.33% | +21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 33.97% | +29.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NL и AGO
Дивидендная доходность NL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности AGO в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.95% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
NL NL Industries, Inc. | 11.22% | 10.42% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NL и AGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NL Industries, Inc. и Assured Guaranty Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NL и AGO
NL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.11M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.34M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
Часто задаваемые вопросы
NL and AGO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NL has higher volatility (36.28%) compared to AGO (12.40%). In terms of maximum drawdown, NL dropped -89.08% vs AGO's -90.18%.
NL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NL и AGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор