Сравнение NKE с WING
NKE (NIKE, Inc.) and WING (Wingstop Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKE in Footwear & Accessories, WING in Restaurants. Over the past 10 years, NKE returned -0.81%/yr vs 21.19%/yr for WING. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и WING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -30.46%, что значительно выше, чем у WING с доходностью -39.19%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям WING по среднегодовой доходности: -0.81% против 21.19% соответственно.
NKE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -30.46%
- 6 месяцев
- -32.56%
- 1 год
- -28.60%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- -0.81%
WING
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -39.19%
- 6 месяцев
- -44.83%
- 1 год
- -60.24%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам NKE и WING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -30.46% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
WING Wingstop Inc. | -39.19% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
Correlation
The correlation between NKE and WING is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г. | 0.28 |
The correlation between NKE and WING shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.58B
WING:
$3.99B
NKE:
$1.52
WING:
$4.02
NKE:
28.69
WING:
35.95
NKE:
1.39
WING:
5.67
NKE:
$46.52B
WING:
$709.48M
NKE:
$18.99B
WING:
$315.08M
NKE:
$3.33B
WING:
$217.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. WING — Ранг доходности на риск
NKE
WING
Сравнение NKE c WING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | WING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.88 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.62 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.96 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.04 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.46 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и WING
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке WING в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и WING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -72.06% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -68.71% | +22.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -72.06% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -72.06% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -72.06% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.35% | -65.98% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -17.03% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.49% | 37.31% | -13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и WING
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 9.56%, в то время как у Wingstop Inc. (WING) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 18.68% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 45.25% | -16.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.12% | 62.95% | -24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 50.88% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 46.10% | -13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и WING
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности WING в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.74% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
WING Wingstop Inc. | 0.83% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и WING
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и WING
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
WING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.73M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
WING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.41M при выручке в 183.73M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
WING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.88M при выручке в 183.73M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and WING have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WING has higher volatility (18.68%) compared to NKE (9.56%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs WING's -72.06%.
NKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и WING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор