PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NKE с WING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NKE с WING

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и Wingstop Inc. (WING).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKE или WING.

Корреляция

Корреляция между NKE и WING составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NKE и WING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Wingstop Inc. (WING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.52%
938.42%
NKE
WING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.95

WING:

-0.80

Коэф-т Сортино

NKE:

-1.19

WING:

-0.94

Коэф-т Омега

NKE:

0.81

WING:

0.87

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.55

WING:

-0.73

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.78

WING:

-1.42

Индекс Язвы

NKE:

21.14%

WING:

26.46%

Дневная вол-ть

NKE:

39.80%

WING:

47.01%

Макс. просадка

NKE:

-68.53%

WING:

-61.13%

Текущая просадка

NKE:

-65.96%

WING:

-46.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$86.32B

WING:

$6.34B

EPS

NKE:

$3.01

WING:

$3.70

Коэффициент P/E

NKE:

19.14

WING:

61.43

Коэффициент PEG

NKE:

5.46

WING:

2.89

Коэффициент P/S

NKE:

1.81

WING:

10.13

Коэффициент P/B

NKE:

6.07

WING:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$47.82B

WING:

$480.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$20.96B

WING:

$282.93M

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$4.77B

WING:

$141.52M

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у WING с доходностью -19.92%.

NKE

С начала года

-23.47%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-37.63%

5 лет

-7.21%

10 лет

2.75%

WING

С начала года

-19.92%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-36.80%

1 год

-40.39%

5 лет

16.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и WING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c WING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NKE, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NKE: -0.95
WING: -0.80
Коэффициент Сортино NKE, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NKE: -1.19
WING: -0.94
Коэффициент Омега NKE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NKE: 0.81
WING: 0.87
Коэффициент Кальмара NKE, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NKE: -0.55
WING: -0.73
Коэффициент Мартина NKE, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NKE: -1.78
WING: -1.42

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WING равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и WING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
-0.80
NKE
WING

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и WING

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности WING в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.		2.67%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
WING
Wingstop Inc.		0.45%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NKE и WING

Максимальная просадка NKE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки WING в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и WING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.96%
-46.85%
NKE
WING

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и WING

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 23.28% по сравнению с Wingstop Inc. (WING) с волатильностью 17.19%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.28%
17.19%
NKE
WING

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и WING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию