PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NKE с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NKE (NIKE, Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, NKE returned -0.81%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -30.46%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции NKE превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -0.81% против -11.98% соответственно.

NKE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.21%
С начала года
-30.46%
6 месяцев
-32.56%
1 год
-28.60%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-18.74%
10 лет*
-0.81%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-30.46%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between NKE and UCO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.15

The correlation between NKE and UCO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

NKE vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NKEUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.03

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
2.39

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.34

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

6.32

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NKE vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NKEUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.03

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.36

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.34

+0.75

Просадки

Сравнение просадок NKE и UCO

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKEUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-99.95%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-34.77%

-11.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.21%

-50.38%

-13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.64%

-67.24%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.64%

-98.75%

+24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.35%

-99.26%

+25.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-85.49%

+64.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.49%

18.34%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и UCO

Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 9.56%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKEUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

20.99%

-11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

46.57%

-17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.12%

57.26%

-19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

59.81%

-24.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

71.35%

-39.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и UCO

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.74%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NKE and UCO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to NKE (9.56%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор